快速查題-初級(jí)銀行從業(yè)試題

即期凈敞口頭寸是指計(jì)人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于()。

在商業(yè)銀行的治理架構(gòu)中，（?。┏袚?dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值( VaR)模型置信水平的描述，正確的是()。[2012年6月真題]

在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（　）。

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。

如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（?。?。

關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的類型及其表現(xiàn)示例，下列各項(xiàng)搭配正確的是()。風(fēng)險(xiǎn)類型：①重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn);②收益率曲線風(fēng)險(xiǎn);③基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn);④期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。表現(xiàn)示例：Ⅰ.利用2年期政府債券空頭頭寸為3年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對(duì)沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降Ⅱ.利率變動(dòng)對(duì)存款人有利時(shí)，存款人選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響Ⅲ.存貸款利率重新定價(jià)期限相同，但其基準(zhǔn)利率的變化不同步Ⅳ.銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，利率上升導(dǎo)致銀行未來(lái)收益減少

當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。[2010年5月真題]

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)價(jià)格的敘述，不正確的是()。

假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。