初級銀行從業(yè)
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按照履約方式的不同，期權(quán)分為()。

  • A

    股權(quán)期權(quán)

  • B

    利率期權(quán)

  • C

    貨幣期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

  • E

    美式期權(quán)

情景分析中的情景()。

  • A

    可以從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

  • B

    不能人為設(shè)定

  • C

    可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景

  • D

    包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

  • E

    可以通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到

單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括()等組成因素。

  • A

    即期凈敞口頭寸

  • B

    遠期凈敞口頭寸

  • C

    期權(quán)合約頭寸

  • D

    期權(quán)敞口頭寸

  • E

    其他敞口頭寸

運用缺口分析報告是銀行消除利率風(fēng)險的對策之一，下列方法正確的是()。

  • A

    預(yù)期利率上升，營造正缺口

  • B

    預(yù)期利率上升，營造負缺口

  • C

    預(yù)期利率下降，營造負缺口

  • D

    預(yù)期利率下降，營造正缺口

  • E

    預(yù)期利率不變，營造負缺口

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險?()

  • A

    基準風(fēng)險

  • B

    收益率曲線風(fēng)險

  • C

    期權(quán)性風(fēng)險

  • D

    重新定價風(fēng)險

  • E

    匯率風(fēng)險

下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

  • A

    敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

  • B

    即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債

  • C

    即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

  • D

    遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

  • E

    遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當滿足下列哪些基本要求?()

  • A

    具有經(jīng)商級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

  • B

    具有明確的交易市場秩序

  • C

    具有明確的頭寸管理政策

  • D

    具有明確的頭寸管理程序

  • E

    具有明確的持有目的

缺口分析的局限性包括()。

  • A

    未考慮當利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準風(fēng)險

  • B

    忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

  • C

    未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

  • D

    大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響

  • E

    考慮了利率變動對銀行當期收益的影響

商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。[2009年10月真題]

  • A

    可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

  • B

    能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

  • C

    將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

  • D

    風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

  • E

    能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

目前，已經(jīng)開發(fā)出的金融期貨合約主要有()。

  • A

    利率期貨

  • B

    貨幣期貨

  • C

    股票指數(shù)期貨

  • D

    石油期貨

  • E

    黃金期貨