初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出6600題

關(guān)于計算VaR值的參數(shù)選擇，下列說法正確的有()。

  • A

    如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

  • B

    如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要

  • C

    如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

  • D

    如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

  • E

    如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的有()。

  • A

    貨幣互換是指交易雙方基于相同的貨幣進(jìn)行的互換交易

  • B

    貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金

  • C

    貨幣互換通常不需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

  • D

    貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

  • E

    貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是()。

  • A

    是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

  • B

    是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷

  • C

    是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果

  • D

    是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

  • E

    曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

  • A

    滿足客戶對不同貨幣的需求

  • B

    用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

  • C

    防范市場風(fēng)險

  • D

    用于外匯投機

  • E

    避免市場風(fēng)險

下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。

  • A

    當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

  • B

    某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

  • C

    缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

  • D

    在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

  • E

    在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

期權(quán)的價值由哪幾部分組成?()

  • A

    時間價值

  • B

    內(nèi)在價值

  • C

    執(zhí)行價格

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價格

  • E

    無風(fēng)險利率

當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有()。[2010年5月真題]

  • A

    市場利率不變，銀行整體價值不變

  • B

    市場利率下降，銀行整體價值減少

  • C

    市場利率下降，銀行整體價值增加

  • D

    市場利率上升，銀行整體價值增加

  • E

    市場利率上升，銀行整體價值減少

商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有()。[2010年5月真題]

  • A

    測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

  • B

    計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

  • C

    分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

  • D

    對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證

  • E

    評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)進(jìn)入交易賬戶的有()。

  • A

    短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

  • B

    為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的頭寸

  • C

    代客買賣的頭寸

  • D

    做市交易形成的頭寸

  • E

    向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品頭寸

下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是()。

  • A

    久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

  • B

    缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

  • C

    久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

  • D

    敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響

  • E

    缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法