初級銀行從業(yè)
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假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差?()[2013年】1月真題]

  • A

    賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

  • B

    賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z

  • C

    賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

  • D

    賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率。這種風(fēng)險管理的方法屬于()。

  • A

    風(fēng)險補(bǔ)償

  • B

    風(fēng)險轉(zhuǎn)移

  • C

    風(fēng)險分散

  • D

    風(fēng)險對沖

下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是()。

  • A

    資產(chǎn)出售

  • B

    銀團(tuán)貸款

  • C

    針對不同客戶貸款

  • D

    針對不同客戶收取不同利率

對于正態(tài)曲線，若固定σ，隨μ值不同，曲線位置()。

  • A

    不同

  • B

    相同

  • C

    不動

  • D

    不確定

某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)l和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19. 50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為()。

  • A

    1

  • B

    10

  • C

    20

  • D

    無法計(jì)算

法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是()。

  • A

    違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險

  • B

    兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同

  • C

    兩者有關(guān)但又有區(qū)別

  • D

    兩者產(chǎn)生的原因相同

下列關(guān)于資本的說法，正確的是（?。?。 　　

  • A

    經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

  • B

    會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

  • C

    經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

  • D

    經(jīng)濟(jì)資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本，必然等同于賬面資本

無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到( )的影響。

  • A

    國別風(fēng)險

  • B

    法律風(fēng)險

  • C

    聲譽(yù)風(fēng)險

  • D

    流動性風(fēng)險

一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于()。

  • A

    信用風(fēng)險

  • B

    市場風(fēng)險

  • C

    操作風(fēng)險

  • D

    商品價格風(fēng)險

()是指商業(yè)銀行通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

  • A

    風(fēng)險規(guī)避

  • B

    風(fēng)險分散

  • C

    風(fēng)險對沖

  • D

    風(fēng)險轉(zhuǎn)移