初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出6600題

當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將()。

  • A

    上升

  • B

    下降

  • C

    不變

  • D

    先上升后下降

敏感性缺口分析的精確性取決于計(jì)劃期劃分的長短，計(jì)劃期越長，結(jié)果越精確。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

交易商在做一個(gè)基于現(xiàn)金和S&P500期貨套期保值合約，其主要的風(fēng)險(xiǎn)因素是()。Ⅰ.利率風(fēng)險(xiǎn);Ⅱ.匯率風(fēng)險(xiǎn);Ⅲ.權(quán)益價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);Ⅳ.紅利收益率假設(shè)設(shè)置錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    Ⅰ、Ⅱ

  • B

    Ⅰ、皿

  • C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

  • D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在實(shí)踐中，即期外匯買賣通常簡稱為即期，即交割日(或稱起息日)為交易口后的第三個(gè)工作日(銀行的營業(yè)日)的外匯交易。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

一家銀行購買了剛發(fā)行的票面利率為12%、票面金額為100美元的3年期債券，若市場利率為12%，此債券的市場價(jià)值是()美元。

  • A

    95.2

  • B

    98.5

  • C

    100

  • D

    105.8

金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值越高。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對運(yùn)用市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為()。

  • A

    市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR

  • B

    市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR

  • C

    市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本= VaR/乘數(shù)因子

  • D

    市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本= VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

互換是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)事人按照預(yù)先約定的條件，在約定的時(shí)間內(nèi)相互交換一系列支付款項(xiàng)，以達(dá)到轉(zhuǎn)移、分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的一種互利金融交易。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對

關(guān)于市值重估，下列說法正確的是()。

  • A

    商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

  • B

    商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

  • C

    商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

  • D

    盯市是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買人一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對