初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出6600題

利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，()。

  • A

    涉及本金的交換和利息支付方式的交換

  • B

    涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

  • C

    不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

  • D

    不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的損益為()元。

  • A

    5

  • C

    -1.8

  • D

    -5

歐式期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

  • A

    同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

  • B

    相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量

  • C

    頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品

  • D

    在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)賣方有利而對(duì)期權(quán)買方不利時(shí)執(zhí)行。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是()。

  • A

    隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

  • B

    隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

  • C

    如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

  • D

    買方期權(quán)持有者的最大損失是零

歷史模擬法能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在交易賬戶中的()風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。

  • A

    商品價(jià)格

  • B

    匯率

  • C

    股票價(jià)格

  • D

    利率和股票價(jià)格

當(dāng)前，全球商品期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)金融期貨的交易規(guī)模。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)