初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1974題

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇，下列說(shuō)法正確的有()。

  • A

    如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

  • B

    如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

  • C

    如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

  • D

    如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

  • E

    如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的有()。

  • A

    貨幣互換是指交易雙方基于相同的貨幣進(jìn)行的互換交易

  • B

    貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金

  • C

    貨幣互換通常不需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

  • D

    貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

  • E

    貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是()。

  • A

    是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

  • B

    是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

  • C

    是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果

  • D

    是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

  • E

    曲線形狀與收益率之間沒(méi)有直接關(guān)系

即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

  • A

    滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

  • B

    用來(lái)調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

  • C

    防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    用于外匯投機(jī)

  • E

    避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。

  • A

    當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

  • B

    某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

  • C

    缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

  • D

    在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

  • E

    在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?()

  • A

    時(shí)間價(jià)值

  • B

    內(nèi)在價(jià)值

  • C

    執(zhí)行價(jià)格

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

  • E

    無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有()。[2010年5月真題]

  • A

    市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變

  • B

    市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少

  • C

    市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加

  • D

    市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加

  • E

    市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少

商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有()。[2010年5月真題]

  • A

    測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響

  • B

    計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

  • C

    分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

  • D

    對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

  • E

    評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)進(jìn)入交易賬戶的有()。

  • A

    短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

  • B

    為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

  • C

    代客買賣的頭寸

  • D

    做市交易形成的頭寸

  • E

    向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品頭寸

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法正確的是()。

  • A

    久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

  • B

    缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

  • C

    久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

  • D

    敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

  • E

    缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法