初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1974題

商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的()和處理程序。

  • A

    超限額監(jiān)控

  • B

    授權(quán)管理

  • C

    上報程序

  • D

    返回檢驗

下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是()。

  • A

    為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

  • B

    記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

  • C

    銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

  • D

    銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

客戶存款金額5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提款，商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險;如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風(fēng)險和利率上升的再籌資成本上升的風(fēng)險。此時，利率風(fēng)險表現(xiàn)為()。

  • A

    重新定價風(fēng)險

  • B

    收益率曲線風(fēng)險

  • C

    基準(zhǔn)利率風(fēng)險

  • D

    期權(quán)性風(fēng)險

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的是()。

  • A

    是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

  • B

    如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

  • C

    可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

  • D

    不存在模型風(fēng)險

  • E

    計算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢

市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括()。

  • A

    全部的外匯風(fēng)險

  • B

    銀行賬戶中的信用風(fēng)險

  • C

    交易賬戶中的股票風(fēng)險

  • D

    交易賬戶中的利率風(fēng)險

  • E

    全部的商品風(fēng)險

下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。

  • A

    利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的長期利率期貨

  • B

    貨幣期貨交易目的是規(guī)避匯率風(fēng)險

  • C

    指數(shù)期貨是指以股票為標(biāo)的期貨合約

  • D

    指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割

  • E

    指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

關(guān)于久期分析，下列說法正確的有()。

  • A

    久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

  • B

    主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響

  • C

    只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(即重新定價風(fēng)險)，而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(即基準(zhǔn)風(fēng)險)

  • D

    是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險計量方法

  • E

    對于利率的大幅變動(大于1%)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整

設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括()。

  • A

    自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

  • B

    內(nèi)部控制水平

  • C

    壓力測試結(jié)果

  • D

    能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

  • E

    定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

關(guān)于外匯敞口分析，下列說法正確的有()。

  • A

    銀行還應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

  • B

    當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

  • C

    在進(jìn)行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

  • D

    外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配

  • E

    對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。[2009年10月真題]

  • A

    由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況

  • B

    由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

  • C

    確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

  • D

    由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

  • E

    做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突