初級銀行從業(yè)
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KMV的Credit Monitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。

  • A

    資產(chǎn)組合理論

  • B

    CAPM模型

  • C

    期權定價理論

  • D

    多因素模型

以下（）不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應包話的主要要素。

  • A

    內(nèi)部交流制度

  • B

    控制環(huán)境

  • C

    風險評估

  • D

    信息與溝通

按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評級體系()。

  • A

    完全等同于內(nèi)部評級法

  • B

    是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

  • C

    主要側重于以專家判斷法為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

  • D

    是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件

關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是()。

  • A

    風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

  • B

    董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

  • C

    高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

  • D

    風險管理部門主要負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施

假設某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，下列關于該銀行的貸款組合評價合理的是()。

  • A

    該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當風險

  • B

    不良率較低說明風險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此.盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

  • C

    資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合

  • D

    盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點

在風險偏好設置與實施過程中.需要注意的內(nèi)容不包括()。

  • A

    將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

  • B

    向業(yè)務條線和分支機構傳導

  • C

    持續(xù)地監(jiān)測與報告

  • D

    充分考慮股東的期望

假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。[ 2009年10月真題]

  • A

    6.5%

  • B

    5.0%

  • C

    7.0%

  • D

    8.0%

關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。

  • A

    商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

  • B

    實現(xiàn)路徑?jīng)Q定戰(zhàn)略目標

  • C

    戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

  • D

    各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同

資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。

  • A

    資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

  • B

    資產(chǎn)凈利率：[(銷售收入- 銷售成本)/銷售收A] x100%

  • C

    資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/平均總資產(chǎn))×100%

  • D

    資產(chǎn)凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%。

財務部門的職責不包括()。

  • A

    負責考核財務績效

  • B

    負責制訂財務計劃

  • C

    負責承擔銀行賬戶市場風險的日常管理職責

  • D

    負責會計記錄和財務報告的準確性和可靠性