初級銀行從業(yè)
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商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件應(yīng)當(dāng)歸屬于()。[ 2012年10月真題]

  • A

    匯率風(fēng)險

  • B

    商品價格風(fēng)險

  • C

    操作風(fēng)險

  • D

    利率風(fēng)險

利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格()。[2009年10月真題]

  • A

    保持不變

  • B

    下降

  • C

    上升

  • D

    無法判斷

某項頭寸的累計損失達(dá)到或接近()限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。

  • A

    止損

  • B

    頭寸

  • C

    風(fēng)險

  • D

    交易

久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和()乘積的差額。

  • A

    收益率

  • B

    資產(chǎn)負(fù)債率

  • C

    現(xiàn)金率

  • D

    市場利率

某進(jìn)口公司持有美元，但當(dāng)月要對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買人日元，滿足對外支付日元的需求。

  • A

    期貨交易

  • B

    遠(yuǎn)期外匯交易

  • C

    即期外匯交易

  • D

    期權(quán)交易

交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的()。

  • A

    金融資產(chǎn)

  • B

    金融工具

  • C

    金融工具和商品頭寸

  • D

    商品頭寸

假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。

  • A

    68

  • B

    73

  • C

    75

  • D

    82

關(guān)于商業(yè)銀行賬戶劃分的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，下列說法不正確的是()。

  • A

    兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

  • B

    賬戶劃分的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是可操作性相對較強(qiáng)

  • C

    賬戶劃分的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向市場風(fēng)險管理

  • D

    賬戶劃分的會計標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行市場流程架構(gòu)基礎(chǔ)信息支持

下列哪一項不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容?()

  • A

    商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

  • B

    為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

  • C

    為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

  • D

    為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括()。

  • A

    期權(quán)性風(fēng)險

  • B

    基準(zhǔn)風(fēng)險

  • C

    匯率風(fēng)險

  • D

    重新定價風(fēng)險