初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1974題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

  • A

    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)

  • B

    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

  • C

    內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

  • D

    外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

經(jīng)濟(jì)增加值為()減去經(jīng)濟(jì)資本與資本預(yù)期收益率的乘積。

  • A

    營(yíng)業(yè)收入

  • B

    稅后凈利潤(rùn)

  • C

    交易成本

  • D

    預(yù)期利潤(rùn)

遠(yuǎn)期利率合約()。

  • A

    是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

  • B

    是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

  • C

    與投資活動(dòng)相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

  • D

    與投資活動(dòng)相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述正確的是()。

  • A

    方差一協(xié)方差法能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值

  • C

    歷史模擬法可計(jì)量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    蒙特卡洛模擬法不需依賴(lài)歷史數(shù)據(jù)

在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是()。

  • A

    缺口分析

  • B

    敏感性分析

  • C

    壓力測(cè)試

  • D

    久期分析

有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如表4-3所示。若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，下列說(shuō)法正確的是()。

  • A

    BC組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合

  • B

    AC組合風(fēng)險(xiǎn)最小

  • C

    AB組合風(fēng)險(xiǎn)最小

  • D

    AC組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的說(shuō)法，不正確的是()。

  • A

    合同是非標(biāo)準(zhǔn)化的

  • B

    如果協(xié)議簽訂后市場(chǎng)利率下降，買(mǎi)方受到保護(hù)

  • C

    在遠(yuǎn)期利率協(xié)議下不存在本金的轉(zhuǎn)移

  • D

    是一種場(chǎng)外交易的金融產(chǎn)品

其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價(jià)格與()呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

  • A

    股票價(jià)格

  • B

    無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

  • C

    股票波動(dòng)率

  • D

    執(zhí)行價(jià)格

()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

  • A

    缺口分析

  • B

    外匯敞口分析

  • C

    敏感分析

  • D

    久期分析

銀行可以通過(guò)()來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

  • A

    歷史模擬

  • B

    統(tǒng)計(jì)分析

  • C

    壓力測(cè)試

  • D

    方差分析