快速查題-初級銀行從業(yè)試題

()假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

即期凈敞口頭寸是指計人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于()。

在商業(yè)銀行的治理架構(gòu)中，（?。┏袚?dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

下列關(guān)于風(fēng)險價值( VaR)模型置信水平的描述，正確的是()。[2012年6月真題]

在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（?。?/span>

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。

如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（?。?。

關(guān)于利率風(fēng)險的類型及其表現(xiàn)示例，下列各項搭配正確的是()。風(fēng)險類型：①重新定價風(fēng)險;②收益率曲線風(fēng)險;③基準(zhǔn)風(fēng)險;④期權(quán)性風(fēng)險。表現(xiàn)示例：Ⅰ.利用2年期政府債券空頭頭寸為3年期政府債券的多頭頭寸進行對沖，當(dāng)收益率曲線變陡時，銀行經(jīng)濟價值下降Ⅱ.利率變動對存款人有利時，存款人選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響Ⅲ.存貸款利率重新定價期限相同，但其基準(zhǔn)利率的變化不同步Ⅳ.銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上升導(dǎo)致銀行未來收益減少

當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。[2010年5月真題]

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)價格的敘述，不正確的是()。