初級銀行從業(yè)
篩選結果 共找出423題

銀行可以通過()來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

  • A

    歷史模擬

  • B

    統(tǒng)計分析

  • C

    壓力測試

  • D

    方差分析

關于總敞口頭寸，下列說法正確的是()。

  • A

    凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

  • B

    累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

  • C

    總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

  • D

    短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭;其次比較這兩個總數(shù);最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸

商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法不包括()。

  • A

    方差一協(xié)方差法

  • B

    歷史模擬法

  • C

    情景分析法

  • D

    蒙特卡洛模擬法

如果某商業(yè)銀行持有IOOO萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬美元。

  • A

    300

  • B

    500

  • C

    700

  • D

    1000

銀行賬戶中的項目通常按()計價。

  • A

    模型

  • B

    可變現(xiàn)凈值

  • C

    歷史成本

  • D

    公允價值

()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

  • A

    缺口分析

  • B

    久期分析

  • C

    外匯敞口分析

  • D

    風險價值方法

某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格()。[2012年6月真題]

  • A

    下跌2. 43元

  • B

    上升2. 45元

  • C

    下跌2 45元

  • D

    上升2. 43元

久期分析是用來衡量（　）的變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

  • A

    利率

  • B

    匯率

  • C

    股票指數(shù)

  • D

    商品價格指數(shù)

下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

  • A

    調(diào)整后的期權敞口頭寸

  • B

    遠期凈敞口頭寸

  • C

    即期凈敞口頭寸

  • D

    總敞口頭寸

假設商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預期交易賬戶至少會有（）的損失超過1000萬元。

  • A

    3天

  • B

    10天

  • C

    2天

  • D

    1天