初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。[2009年10月真題]

  • A

    由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

  • B

    由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

  • C

    確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立

  • D

    由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

  • E

    做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。

  • A

    遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

  • B

    期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

  • C

    遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

  • D

    遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

  • E

    遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

下列關(guān)于返回檢驗(yàn)的說法正確的有()。

  • A

    是指將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法

  • B

    目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

  • C

    是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響

  • D

    巴塞爾委員會(huì)1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行返回檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)確性和可靠性

  • E

    商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期實(shí)施返回檢驗(yàn)，將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較，并以此為依據(jù)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

  • A

    考慮了“肥尾”現(xiàn)象

  • B

    不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

  • E

    在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量分繁重

下列關(guān)于利率互換與貨幣互換的說法，正確的有()。

  • A

    利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換，儀就利息支付的方式進(jìn)行交換

  • B

    利率互換可以轉(zhuǎn)移利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    貨幣互換是指交易雙方基于不同的利率進(jìn)行的互換交易

  • D

    貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

  • E

    貨幣互換只明確了利率的支付方式，未確定匯率

下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有（）。

  • A

    壓力測(cè)試

  • B

    交易限額管理

  • C

    風(fēng)險(xiǎn)限額管理

  • D

    止損限額管理

  • E

    市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

若上題圖4-2中N點(diǎn)代表了債券N的收益率水平，則下列說法正確的有()。

  • A

    若債券N是指標(biāo)債券，則債券N必定具有流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)

  • B

    債券N的理論價(jià)格可以根據(jù)N點(diǎn)的橫縱坐標(biāo)和債券的信用等級(jí)計(jì)算得出

  • C

    若某債券與債券N期限相同，但存在著風(fēng)險(xiǎn)和稅收因素的差異，則該債券的收益率水平不再位于N點(diǎn)

  • D

    若債券N的價(jià)格偏離了其理論價(jià)格，且債券N的流動(dòng)性不足，則價(jià)格的偏差將只是短暫現(xiàn)象

  • E

    若債券N的價(jià)格偏離了其理論價(jià)格，且債券N的流動(dòng)性足夠大，則偏離的價(jià)格可以通過市場機(jī)制加以修正

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是()。

  • A

    資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

  • B

    如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

  • C

    如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌

  • D

    如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少

  • E

    如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加

關(guān)于期貨的交易價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，下列說法正確的有()。

  • A

    期貨市場通過公開競價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格

  • B

    期貨市場將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

  • C

    期貨市場是一個(gè)公開、公平、公正、競爭的交易場所

  • D

    期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格

  • E

    利用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)決策

遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（）。

  • A

    遠(yuǎn)期外匯合約

  • B

    外匯期貨合約

  • C

    未到交割日的現(xiàn)貨合約

  • D

    已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

  • E

    外匯期權(quán)合約