初級銀行從業(yè)
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目前，已經開發(fā)出的金融期貨合約主要有()。

  • A

    利率期貨

  • B

    貨幣期貨

  • C

    股票指數期貨

  • D

    石油期貨

  • E

    黃金期貨

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素()的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。

  • A

    利率

  • B

    匯率

  • C

    股票價格

  • D

    商品價格

  • E

    股票收益

下列哪些屬于市場風險的計量方法?()

  • A

    外匯敞口分析

  • B

    久期分析

  • C

    返回檢驗

  • D

    情景分析

  • E

    方差一協(xié)方差法

久期是()。

  • A

    金融工具的現金流的發(fā)生時間

  • B

    對金融工具的利率變動幅度的直接衡量

  • C

    以未來收益的到期值為權數計算的現金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間

  • D

    對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

  • E

    以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間

中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項內容?()

  • A

    商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務

  • B

    商業(yè)銀行的中間業(yè)務

  • C

    商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

  • D

    為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

  • E

    為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括()。

  • A

    遠期外匯合約

  • B

    外匯期貨合約

  • C

    外匯期權合約

  • D

    已到交割日但尚未結算的現貨合約

  • E

    來到交割日的現貨合約

蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括()。

  • A

    可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

  • B

    計算量較小，且準確性提高速度較快

  • C

    產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

  • D

    即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確

  • E

    可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應

下列關于期貨的說法正確的有()。

  • A

    期貨交易有助于發(fā)現公平價格

  • B

    貨幣期貨是適應各國從事對外貿易和金融業(yè)務的需要而產生的，目的是規(guī)避匯率風險

  • C

    貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險

  • D

    股票指數期貨在交割時，既可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算

  • E

    現代期貨交易產生于20世紀

商業(yè)銀行處于資產敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（  ）。[2010年5月真題]

  • A

    利率上升，凈利息收入上升

  • B

    利率上升，凈利息收入下降

  • C

    利率下降，凈利息收入上升

  • D

    利率下降，凈利息收入下降

  • E

    利率上升，凈利息收入不變

監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括()。

  • A

    高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業(yè)績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度

  • B

    在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

  • C

    在可能的情況下，對某種產品應該針對不同情況使用不同的計值方法

  • D

    應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試

  • E

    風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來