初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法正確的是()。

  • A

    久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

  • B

    缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

  • C

    久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

  • D

    敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

  • E

    缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

按照履約方式的不同，期權(quán)分為()。

  • A

    股權(quán)期權(quán)

  • B

    利率期權(quán)

  • C

    貨幣期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

  • E

    美式期權(quán)

情景分析中的情景()。

  • A

    可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到

  • B

    不能人為設(shè)定

  • C

    可以直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景

  • D

    包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

  • E

    可以通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到

單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括()等組成因素。

  • A

    即期凈敞口頭寸

  • B

    遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

  • C

    期權(quán)合約頭寸

  • D

    期權(quán)敞口頭寸

  • E

    其他敞口頭寸

運(yùn)用缺口分析報(bào)告是銀行消除利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策之一，下列方法正確的是()。

  • A

    預(yù)期利率上升，營(yíng)造正缺口

  • B

    預(yù)期利率上升，營(yíng)造負(fù)缺口

  • C

    預(yù)期利率下降，營(yíng)造負(fù)缺口

  • D

    預(yù)期利率下降，營(yíng)造正缺口

  • E

    預(yù)期利率不變，營(yíng)造負(fù)缺口

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?()

  • A

    基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

  • E

    匯率風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

  • A

    敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

  • B

    即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

  • C

    即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

  • D

    遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入

  • E

    遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?()

  • A

    具有經(jīng)商級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

  • B

    具有明確的交易市場(chǎng)秩序

  • C

    具有明確的頭寸管理政策

  • D

    具有明確的頭寸管理程序

  • E

    具有明確的持有目的

缺口分析的局限性包括()。

  • A

    未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

  • C

    未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

  • E

    考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括()。[2009年10月真題]

  • A

    可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

  • B

    能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

  • C

    將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

  • E

    能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性