初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為()。

  • A

    重新定價風(fēng)險

  • B

    股票價格風(fēng)險

  • C

    基準風(fēng)險

  • D

    收益率曲線風(fēng)險

  • E

    流動性風(fēng)險

商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有()。[2010年5月真題]

  • A

    銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

  • B

    為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸

  • C

    外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

  • D

    外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

  • E

    銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配

止損限額適用的時期為()。

  • A

    一日

  • B

    一周

  • C

    一個月

  • D

    一年

  • E

    兩年

下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有()。

  • A

    買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標的物的權(quán)利

  • B

    賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的權(quán)利

  • C

    美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約

  • D

    買方期權(quán)的執(zhí)行價格高于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價內(nèi)期權(quán)

  • E

    平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有()。

  • A

    按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

  • B

    按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)

  • C

    按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

  • D

    按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

  • E

    按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險，可能面臨的問題有()。[2009年10月真題]

  • A

    衍生產(chǎn)品種類有限，可能無法選到合適的衍生產(chǎn)品

  • B

    可能存在操作風(fēng)險

  • C

    當衍生工具與風(fēng)險資產(chǎn)不完全匹配時，仍然存在市場風(fēng)險

  • D

    交易對手的信用風(fēng)險

  • E

    交易成本過高

交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括()。

  • A

    可轉(zhuǎn)讓證券

  • B

    金融期貨

  • C

    遠期合約

  • D

    互換合約

  • E

    存款證

下列關(guān)于遠期和期貨的說法不正確的有()。

  • A

    遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

  • B

    期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

  • C

    遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

  • D

    遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險

  • E

    遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。

  • A

    風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

  • B

    風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

  • C

    如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

  • D

    風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

  • E

    VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘?二是持有期

利率期貨的特征有()。

  • A

    需要保證金

  • B

    合約價格的單位變動價值是固定的

  • C

    合約規(guī)模是不固定的

  • D

    合約的到期日是固定的

  • E

    合約期限的長度是固定的