初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸()賬戶。

  • A

    基本

  • B

    銀行

  • C

    交易

  • D

    封閉

商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險管理和計(jì)提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是()。[2009年10月真題]

  • A

    正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

  • B

    正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

  • C

    建立完善的內(nèi)部控制體系

  • D

    制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的頭寸通常按市場價格計(jì)價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可參照()定價。[2011年10月真題]

  • A

    公允價值

  • B

    歷史成本

  • C

    模型

  • D

    預(yù)期損失

如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量，則稱為()。

  • A

    買方期權(quán)

  • B

    賣方期權(quán)

  • C

    價外期權(quán)

  • D

    價內(nèi)期權(quán)

假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置（）市場風(fēng)險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

  • A

    35萬美元

  • B

    10萬美元

  • C

    62.5萬美元

  • D

    5萬美元

根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的頭寸通常按市場價格計(jì)價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可參照（）定價。

  • A

    公允價值

  • B

    歷史成本

  • C

    模型

  • D

    預(yù)期損失

假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（?。?。

  • A

    200

  • B

    400

  • C

    600

  • D

    1000

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是()。

  • A

    是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

  • B

    以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

  • C

    考慮到了波動性隨時間變化的情形

  • D

    模型風(fēng)險較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持

下列各項(xiàng)中，不屬于中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行壓力測試指引》中第九條規(guī)定的市場風(fēng)險的壓力測試內(nèi)容的是()。

  • A

    市場上資產(chǎn)價格出現(xiàn)不利變動

  • B

    主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化

  • C

    基準(zhǔn)利率出現(xiàn)有利于銀行的情況

  • D

    利率重新定價缺口突然加大

一家銀行用3年期存款作為3年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()。

  • A

    收益率曲線風(fēng)險

  • B

    期權(quán)性風(fēng)險

  • C

    重新定價風(fēng)險

  • D

    基準(zhǔn)風(fēng)險