初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1500，日元負(fù)債800，銀行賣(mài)出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買(mǎi)人的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為()。

  • A

    空頭450

  • B

    空頭750

  • C

    多頭450

  • D

    多頭750

假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬(wàn)美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0. 5，則當(dāng)期需要為該組合配置()市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿(mǎn)足監(jiān)管要求。[2009年10月真題]

  • A

    35萬(wàn)美元

  • B

    10萬(wàn)美元

  • C

    62.5萬(wàn)美元

  • D

    5萬(wàn)美元

協(xié)議雙方同意在約定的將來(lái)某個(gè)日期按約定的條件買(mǎi)入或賣(mài)出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議是()。

  • A

    期權(quán)合約

  • B

    掉期合約

  • C

    期貨合約

  • D

    遠(yuǎn)期合約

利率互換發(fā)生的前提是()。

  • A

    交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)

  • B

    必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方

  • C

    存在利率差異

  • D

    存在二級(jí)交易市場(chǎng)

（　）是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    折算風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    交易風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

  • A

    若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的未來(lái)收益將增加

  • B

    存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款，銀行收益不受影響

  • C

    銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行套期保值，就不會(huì)存在收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是()。

  • A

    商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

  • B

    制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

  • C

    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的限額管理

  • D

    管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

關(guān)于到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述正確的是()。

  • A

    美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值小于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值

  • B

    歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值等于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值

  • C

    美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值大于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值

  • D

    歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值大于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值

商業(yè)銀行可以同時(shí)利用多種金融衍生品構(gòu)造復(fù)雜的()，以有效地降低其銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

  • A

    對(duì)沖機(jī)制

  • B

    經(jīng)濟(jì)資本配置方式

  • C

    超限額監(jiān)控和處理程序

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?()

  • A

    交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

  • B

    對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

  • C

    交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

  • D

    交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量