快速查題-證券一般從業(yè)試題

白噪聲過程需滿足的條件有（ ?）。

Ⅰ.均值為0

Ⅱ.方差為不變的常數(shù)

Ⅲ.序列不存在相關(guān)性

Ⅳ.隨機變量是連續(xù)型

在大連豆粕期貨價格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R=O.962,F統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程（ ?）。

Ⅰ.擬合效果很好

Ⅱ.預(yù)測效果很好

Ⅲ.線性關(guān)系顯著

Ⅳ.標準誤差很小

下列情況中，可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中各對自變量之間顯著相關(guān)

Ⅱ.模型中各對自變量之間顯著不相關(guān)

Ⅲ.模型中存在自變量的滯后項

Ⅳ.模型中存在因變量的滯后項

下列關(guān)于時間序列模型，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)

Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)

Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)

Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)

下列關(guān)于時間序列模型，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)

Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)

Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)

Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)

下列對總體描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.統(tǒng)計總體簡稱總體是我們要調(diào)查或統(tǒng)計某一現(xiàn)象全部數(shù)據(jù)的集合

Ⅱ.總體是一個簡化的概念，它可以分為自然總體和測量總體

Ⅲ.自然總體中的個體通常都只有種屬性

Ⅳ.統(tǒng)計總體中的包括的單位數(shù)總是有限的，稱為有限總體

下列情況中，可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中各對自變量之間顯著相關(guān)

Ⅱ.模型中各對自變量之間顯著不相關(guān)

Ⅲ.模型中存在自變量的滯后項

Ⅳ.模型中存在因變量的滯后項

在大連豆粕期貨價格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R=O.962,F統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程（ ?）。

Ⅰ.擬合效果很好

Ⅱ.預(yù)測效果很好

Ⅲ.線性關(guān)系顯著

Ⅳ.標準誤差很小

下面幾個關(guān)于樣本均值分布的陳述中，正確的是（ ?）。

Ⅰ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時，樣本均值一定服從正態(tài)分布

Ⅱ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時，只要樣本容量足夠大，樣本均值就服從正態(tài)分布

Ⅲ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時，樣本均值一定服從正態(tài)分布

Ⅳ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時，無論樣本容量多大，樣本均值都不會近似服從正態(tài)分布Ⅴ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時，在小樣本情況下，樣本均值不服從正態(tài)分布

對一般的多元線性回歸方程，其標準差表達為

式中的k為（ ?）。

Ⅰ.方程中的參數(shù)個數(shù)

Ⅱ.自變量數(shù)加上一個常數(shù)項

Ⅲ.一元線性回歸方程中k=2

Ⅳ.二元線性回歸方程中k=2