快速查題-證券一般從業(yè)試題

已知變量X和Y的協(xié)方差為-40, X的方差為320, Y的方差為20，其相關(guān)系數(shù)為（ ?）。

從均值為200、標(biāo)準(zhǔn)差為50的總體中，抽出n=100的簡單隨機(jī)樣本，用樣本均值x估計(jì)總體均值，則x的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ?）。

從一批零件中抽出100個(gè)測量其直徑，測得平均直徑為5.2cm，標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm，想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm，因此采用t檢驗(yàn)法，那么在顯著性水平α下，接受域?yàn)椋??）。

（ ?）是指模型的誤差項(xiàng)間存在相關(guān)性。

消除自相關(guān)影響的方法包括（ ?）。

Ⅰ.嶺回歸法

Ⅱ.一階差分法

Ⅲ.德賓兩步法

Ⅳ.增加樣本容量

自相關(guān)檢驗(yàn)方法有（ ?）。

Ⅰ.DW檢驗(yàn)法

Ⅱ.ADF檢驗(yàn)法

Ⅲ.LM檢驗(yàn)法

Ⅳ.回歸檢驗(yàn)法

關(guān)于一元線性回歸模型，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.公式為:yt=bo+bl×xt+ut

Ⅱ.公式為:Y=bo+bl×x

Ⅲ.其中Xt表示自變量，yt表示因變量

Ⅳ.其中Xt表示因變量，yt表示自變量

回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是（ ?）。

Ⅰ.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系

Ⅱ.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布

Ⅲ.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同

Ⅳ.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)

若通過檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會(huì)帶來的后果是（ ?）。

Ⅰ.回歸參數(shù)估計(jì)量非有效

Ⅱ.變量的顯著性檢驗(yàn)失效

Ⅲ.模型的預(yù)測功能失效

Ⅳ.解釋變量之間不獨(dú)立

消除序列相關(guān)性影響的方法包括（ ?）。

Ⅰ.嶺回歸法

Ⅱ.一階差分法

Ⅲ.德賓兩步法

Ⅳ.增加樣本容量