快速查題-證券一般從業(yè)試題

指數(shù)化的方法不包括（ ?）。

股利貼現(xiàn)模型的應(yīng)用法則有（ ?）。

Ⅰ.NPV法

Ⅱ.IRR法

Ⅲ.NPQ法

Ⅳ.分類(lèi)

加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投貨策略之間的顯著區(qū)別不在于（ ?）

Ⅰ.投資管理方式不同

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同

Ⅲ.收益率不同

Ⅳ.交易成本和管理費(fèi)用不同

關(guān)于指數(shù)化的目標(biāo)和動(dòng)機(jī)，說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.指數(shù)化的目標(biāo)是使債券投資組合達(dá)到與某個(gè)特定指數(shù)相同的收益

Ⅱ.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好

Ⅲ.所收取的管理費(fèi)用更低

Ⅳ.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力

關(guān)于積極型債券組合管理策略中的債權(quán)互換所包括的內(nèi)容，正確的是（ ?）。

Ⅰ.替代互換

Ⅱ.市場(chǎng)間利差互換

Ⅲ.稅差激發(fā)互換

Ⅳ.市場(chǎng)間利率互換

關(guān)于多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略，說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.現(xiàn)金流匹配策略是按償還期限從長(zhǎng)到短的順序，挑選一系列的債券，使現(xiàn)金流與各個(gè)時(shí)期現(xiàn)金流的需求相等，是一種完全免疫策略

Ⅱ.沒(méi)有任何免疫期限的現(xiàn)值

Ⅲ.不承擔(dān)任何市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.成本往往較高

常見(jiàn)的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法包括（ ?）

Ⅰ.主要條款比較法

Ⅱ.比率分析法

Ⅲ.回歸分析法

Ⅳ.比較法

理論上，不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該（ ?）持有成本，否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。

Ⅰ.小于

Ⅱ.等于

Ⅲ.大于

Ⅳ.無(wú)法比較

跨商品套利可分為（ ?）種情況。

Ⅰ.相關(guān)商品間的套利

Ⅱ.原料和原料下游品種之間的套利

Ⅲ.半成品與成品間的套利

Ⅳ.任何兩種商品間的套利

跨期套利的理論依據(jù)是（ ?）。