快速查題-證券一般從業(yè)試題

有效證券組合的特征包括( ? )。

Ⅰ.在方差(從而給定了標(biāo)準(zhǔn)差)水平相同的組合中，其風(fēng)險(xiǎn)收益率是最高的

Ⅱ.在方差(從而給定了標(biāo)準(zhǔn)差)水平相同的組合中，其期望收益率是最高的

Ⅲ.在期望收益率水平相同的組合中，其方差(從而標(biāo)準(zhǔn)差)是最大的

Ⅳ.在期望收益率水平相同的組合中，其方差(從而標(biāo)準(zhǔn)差)是最小的

證券系數(shù)β涵義是（ ?）

Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合方差的貢獻(xiàn)率

Ⅱ.βp（σiM/σ2M）可以作為單一證券（組合）的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定。

Ⅲ.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性。

Ⅳ.β系數(shù)是衡是證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。

（ ?）是資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件中對(duì)投資者的規(guī)范

Ⅰ.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平

Ⅱ.投資者對(duì)證券的收益風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期。

Ⅲ.投資者對(duì)證券的收益風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全不相同的預(yù)期。

Ⅳ.投資者都依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)。

Ⅴ.按照投資者共同偏好規(guī)則選擇證券組合。

按照策略適用期限的不同，證券投資策略分為（ ?）

Ⅰ.主動(dòng)型策略

Ⅱ.戰(zhàn)略性投資策略

Ⅲ.戰(zhàn)術(shù)性投資策略

Ⅳ.股票投資策略

從組合線的形狀來(lái)看，相關(guān)系數(shù)越小，（ ?）。

Ⅰ.不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小

Ⅱ.賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小

Ⅲ.負(fù)完全相關(guān)的情況下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合

Ⅳ.正完全相關(guān)的情況下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合

對(duì)于貨幣時(shí)間價(jià)值概念的理解，下列表述正確的有（ ?）。

Ⅰ.貨幣只有經(jīng)過(guò)投資和再投資才會(huì)增值，不投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的貨幣不會(huì)增值

Ⅱ.一般情況下，貨幣的時(shí)間價(jià)值應(yīng)按復(fù)利方式來(lái)計(jì)算

Ⅲ.貨幣在使用過(guò)程中由于時(shí)間因素而形成的增值

Ⅳ.一般情況下，貨幣的時(shí)間價(jià)值應(yīng)按單利方式來(lái)計(jì)算

Ⅴ.通貨膨脹不影響貨幣的時(shí)間價(jià)值

風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是（ ?）

Ⅰ.對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

Ⅱ.它與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)βp的大小成正比。

Ⅲ.它與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)βp的大小成反比。

Ⅳ.其中的系數(shù)[E（rm）-rf]βp代表了對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

下列關(guān)于有效市場(chǎng)說(shuō)法正確的有( ? )。

Ⅰ.市場(chǎng)的有效性分為三種形式：弱式有效市場(chǎng)、半強(qiáng)式有效市場(chǎng)以及強(qiáng)式有效市場(chǎng)

Ⅱ.弱式有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格己經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息和交易信息，如歷史價(jià)格走勢(shì)、成交量等，因此試圖通過(guò)分析歷史價(jià)格數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)股價(jià)的走式，期望從過(guò)去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的

Ⅲ.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格己經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的全部公開信息

Ⅳ.強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格反映了全部信息的影響，全部信息不但包括歷史價(jià)格信息、全部公開信息，而且還包括私人信息以及未公開的內(nèi)幕信息等

下列關(guān)于有效市場(chǎng)假說(shuō)與行為金融理論的區(qū)別，說(shuō)法正確的是( ? )

Ⅰ.有效市場(chǎng)假說(shuō)的核心命題是投資者的理性決策

Ⅱ.行為金融理論認(rèn)為投資者的決策過(guò)程并不符合理性人的假設(shè)

Ⅲ.行為金融理論對(duì)有效市場(chǎng)假說(shuō)的方法變革

Ⅳ.行為金融理論對(duì)有效市場(chǎng)假說(shuō)的理論創(chuàng)新

下列關(guān)于有效邊界的說(shuō)法正確的有( ? )。

Ⅰ.有效邊界是在證券組合可行域的基礎(chǔ)上按照投資者的共同偏好規(guī)則確定的

Ⅱ.有效邊界上的證券組合即是投資者的最優(yōu)證券組合

Ⅲ.對(duì)于可行域內(nèi)部及下邊界上的任意可行組合，均可以在有效邊界上找到一個(gè)有效組合比它好

Ⅳ.有效邊界上的不同組合按共同偏好規(guī)則不能區(qū)分優(yōu)劣