快速查題-證券一般從業(yè)試題

調(diào)整的R（ ?）。

Ⅰ.可剔除變量個(gè)數(shù)對(duì)擬合優(yōu)度的影響

Ⅱ.
的值永遠(yuǎn)小于R

Ⅲ.同時(shí)考慮了樣本量與自變量的個(gè)數(shù)的影響

Ⅳ.當(dāng)n接近于k時(shí)，
近似于R

下列對(duì)t檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)β0

Ⅱ.樣本點(diǎn)的x值區(qū)間越窄，t值越小

Ⅲ.t值變小，回歸系數(shù)估計(jì)的可靠性就降低

Ⅳ.t值的正負(fù)取決于回歸系數(shù)β1

回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ?）。

Ⅰ.從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值

Ⅱ.由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想

Ⅲ.計(jì)算平方偏差和要比計(jì)算絕對(duì)偏差和難度大

Ⅳ.最小二乘法提供更有效的檢驗(yàn)方法

若多元線性回歸模型存在自相關(guān)問(wèn)題，可能產(chǎn)生的不利影響是（ ?）。

Ⅰ.模型參數(shù)估計(jì)量失去有效性

Ⅱ.參數(shù)的OLS估計(jì)量的方差變大

Ⅲ.參數(shù)估計(jì)一量的經(jīng)濟(jì)含義不合理

Ⅳ.運(yùn)用回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)會(huì)失效

下列對(duì)樣本描述正確的包括（ ?）。

Ⅰ.研究中實(shí)際觀測(cè)或調(diào)查的一部分個(gè)體稱為樣本（sample），研究對(duì)象的全部為總體

Ⅱ.為了使樣本能夠正確反映總體情況，對(duì)總體要有明確的規(guī)定

Ⅲ.總體內(nèi)所有觀察單位必須是同質(zhì)的

Ⅳ.在抽取樣本的過(guò)程中，必須遵守隨機(jī)化原則

下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測(cè)說(shuō)法正確的有（ ?）。

Ⅰ.樣本容量n越大，預(yù)測(cè)精度越高

Ⅱ.樣本容量n越小，預(yù)測(cè)精度越高

Ⅲ.置信區(qū)間的寬度在x均值處最小

Ⅳ.預(yù)測(cè)點(diǎn)xo離x均值越大精度越高

下列情況回歸方程中可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中所使用的自變量之間相關(guān)

Ⅱ.參數(shù)最小二乘估計(jì)值的符號(hào)和大小不符合經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H情況

Ⅲ.增加或減少解釋變量后參數(shù)估計(jì)值變化明顯

Ⅳ. R2值較大，但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上幾乎均不顯著

按研究變量的多少劃分，相關(guān)關(guān)系分為（ ?）。

Ⅰ.一元相關(guān)（也稱單相關(guān)）

Ⅱ.多元相關(guān)（也稱復(fù)相關(guān)）

Ⅲ.線性相關(guān)

Ⅳ.非線性相關(guān)

對(duì)回歸模型存在異方差問(wèn)題的主要處理方法有（ ?）。

Ⅰ.加權(quán)最小二乘法

Ⅱ.差分法

Ⅲ.改變模型的數(shù)學(xué)形式

Ⅳ.移動(dòng)平均法

根據(jù)誤差修正模型，下列說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.若變量之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，則表明這些變量間存在著協(xié)整關(guān)系

Ⅱ.建模時(shí)需要用數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)非均衡過(guò)程來(lái)通近經(jīng)濟(jì)理論的長(zhǎng)期均衡過(guò)程

Ⅲ.變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系是在短期波動(dòng)過(guò)程中的不斷調(diào)整下得以實(shí)現(xiàn)的

Ⅳ.傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模型通常表述的是變量之間的一種“長(zhǎng)期均衡”關(guān)系