快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列關(guān)于β系數(shù)的表述，正確的是（ ）。

Ⅰ.β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性的工具

Ⅱ.β系數(shù)絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越小

Ⅲ.β系數(shù)絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大

Ⅳ.β系數(shù)大于1，則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性

資本資產(chǎn)定價(jià)理論認(rèn)為，理性投資者應(yīng)該追求（ ?）。

Ⅰ.投資者效用最大化

Ⅱ.同風(fēng)險(xiǎn)水平下收益最大化

Ⅲ.同風(fēng)險(xiǎn)水平下收益穩(wěn)定化

Ⅳ.同收益水平下風(fēng)險(xiǎn)最小化

Ⅴ.同收益水平下風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定化

在半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中，證券當(dāng)前價(jià)格反映的信息有（ ）。

Ⅰ.公司的財(cái)務(wù)報(bào)告

Ⅱ.公司公告

Ⅲ.有關(guān)公司紅利政策的信息

Ⅳ.內(nèi)幕信息

Ⅴ.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

下列對(duì)因素模型描述正確的是（ ）。

Ⅰ.因素模型是描述證券收益率生成過程的一種模型

Ⅱ.因素模型建立在證券關(guān)聯(lián)性基礎(chǔ)上

Ⅲ.認(rèn)為證券間的關(guān)聯(lián)性是由于某些共同因素的作用所致

Ⅳ.不同證券對(duì)這些共同的因素有不同的敏感度

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)選項(xiàng)中，說法正確的是（ ）。

Ⅰ.財(cái)務(wù)學(xué)上把一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為"風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)"

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可以視為投資者對(duì)于投資高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，所要求的較高報(bào)酬

Ⅲ.只有在債券市場(chǎng)才有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的說法

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)只能是一個(gè)正數(shù)，不能是負(fù)數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是在（ ）的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮，評(píng)估發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性及危害程度。

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)判斷

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)

行為組合理論實(shí)際構(gòu)建的資產(chǎn)組合是基于對(duì)不同資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度的認(rèn)識(shí)以及投資目的所形成的一種金字塔式的資產(chǎn)組合。金字塔的每一層都對(duì)應(yīng)看投資者特定的投資目的和風(fēng)險(xiǎn)特征。投資者通過綜合考察以下哪些方面來選擇符合個(gè)人愿望最優(yōu)投資組合（ ）。

Ⅰ.現(xiàn)有財(cái)富

Ⅱ.投資的安全性

Ⅲ.期望財(cái)富水平

Ⅳ.達(dá)到期望水平的概率

下列屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件的是（ ?）。

Ⅰ.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期

Ⅱ.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平，依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，并選擇最優(yōu)證券組合?

Ⅲ.資本市場(chǎng)沒有摩擦?

Ⅳ.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響?

某人借款1000元，如果年利率為10%，兩年到期后歸還（期數(shù)為2），按復(fù)利計(jì)算，到期時(shí)借款人應(yīng)支付的利息為（ ）元。

某投資者5年后有一筆投資收入為30萬(wàn)元，投資的年利率為10%，用復(fù)利方法計(jì)算的該項(xiàng)投資現(xiàn)值介于（ ）之間。