快速查題-證券一般從業(yè)試題

異方差的檢驗(yàn)方法有（ ?）。

Ⅰ.DW檢驗(yàn)法

Ⅱ.White檢驗(yàn)

Ⅲ.Glejser檢驗(yàn)等

Ⅳ.殘差圖分析法

在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問題將導(dǎo)致（ ?）。

Ⅰ.參數(shù)估計(jì)量非有效

Ⅱ.變量的顯著性檢驗(yàn)無意義

Ⅲ.模型的預(yù)測失效

Ⅳ.參數(shù)估計(jì)量有偏

白噪聲過程需滿足的條件有（ ?）。

Ⅰ.均值為0

Ⅱ.方差為不變的常數(shù)

Ⅲ.序列不存在相關(guān)性

Ⅳ.隨機(jī)變量是連續(xù)型

在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R=O.962,F統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程（ ?）。

Ⅰ.擬合效果很好

Ⅱ.預(yù)測效果很好

Ⅲ.線性關(guān)系顯著

Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小

下列情況中，可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中各對自變量之間顯著相關(guān)

Ⅱ.模型中各對自變量之間顯著不相關(guān)

Ⅲ.模型中存在自變量的滯后項(xiàng)

Ⅳ.模型中存在因變量的滯后項(xiàng)

下列關(guān)于時(shí)間序列模型，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.非平穩(wěn)時(shí)間序列的均值為常數(shù)

Ⅱ.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值為常數(shù)

Ⅲ.非平穩(wěn)時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)有關(guān)

Ⅳ.平穩(wěn)時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)有關(guān)

下列關(guān)于時(shí)間序列模型，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.非平穩(wěn)時(shí)間序列的均值為常數(shù)

Ⅱ.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值為常數(shù)

Ⅲ.非平穩(wěn)時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)有關(guān)

Ⅳ.平穩(wěn)時(shí)間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)有關(guān)

下列對總體描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.統(tǒng)計(jì)總體簡稱總體是我們要調(diào)查或統(tǒng)計(jì)某一現(xiàn)象全部數(shù)據(jù)的集合

Ⅱ.總體是一個(gè)簡化的概念，它可以分為自然總體和測量總體

Ⅲ.自然總體中的個(gè)體通常都只有種屬性

Ⅳ.統(tǒng)計(jì)總體中的包括的單位數(shù)總是有限的，稱為有限總體

下列情況中，可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中各對自變量之間顯著相關(guān)

Ⅱ.模型中各對自變量之間顯著不相關(guān)

Ⅲ.模型中存在自變量的滯后項(xiàng)

Ⅳ.模型中存在因變量的滯后項(xiàng)

在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R=O.962,F統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程（ ?）。

Ⅰ.擬合效果很好

Ⅱ.預(yù)測效果很好

Ⅲ.線性關(guān)系顯著

Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小