快速查題-證券專項試題

在用普通最小二乘法估計回歸模型時，存在異方差問題將導(dǎo)致（ ?）。

Ⅰ.參數(shù)估計量非有效

Ⅱ.變量的顯著性檢驗無意義

Ⅲ.模型的預(yù)測失效

Ⅳ.參數(shù)估計量有偏

下列情況中，可能存在多重共線性的有（ ?）。

Ⅰ.模型中各對自變量之間顯著相關(guān)

Ⅱ.模型中各對自變量之間顯著不相關(guān)

Ⅲ.模型中存在自變量的滯后項

Ⅳ.模型中存在因變量的滯后項

下列關(guān)于時間序列模型，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.非平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)

Ⅱ.平穩(wěn)時間序列的均值為常數(shù)

Ⅲ.非平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)

Ⅳ.平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差函數(shù)與起點有關(guān)

下列對總體描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.統(tǒng)計總體簡稱總體是我們要調(diào)查或統(tǒng)計某一現(xiàn)象全部數(shù)據(jù)的集合

Ⅱ.總體是一個簡化的概念，可以分為自然總體和測量總體

Ⅲ.自然總體中的個體通常都只有一種屬性

Ⅳ.如果統(tǒng)計總體中的包括的單位數(shù)是有限的，稱為有限總體

在大連豆粕期貨價格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)
=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值
=3.56。這表明該回歸方程（ ?）。

Ⅰ.擬合效果很好

Ⅱ.預(yù)測效果很好

Ⅲ.線性關(guān)系顯著

Ⅳ.標準誤差很小