篩選結(jié)果 共找出3853題

中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨的交易代碼為( )。

  • A

    Y

  • B

    SR

  • C

    IF

  • D

    CU

期貨套利可分為（　　　?。?/span>

  • A

    價差套利

  • B

    期現(xiàn)套利

  • C

    差價交易

  • D

    期現(xiàn)圖利

某投資者以3000點(diǎn)開倉買入滬深300股指期貨合約1手，在2900點(diǎn)賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費(fèi)，該筆交易虧損（）元。

  • A

    10000

  • B

    3000

  • C

    30000

  • D

    1000

價差套利限價指令的特點(diǎn)是（    ）

  • A

    成交速度快；

  • B

    市場行情發(fā)生較大變化時，成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距。

  • C

    可以保證交易者以理想的價差進(jìn)行套利，

  • D

    不能保證立刻成交。

某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉（每合約規(guī)模為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下，這筆交易（）。

  • A

    盈利500美元

  • B

    虧損500美元

  • C

    盈利500歐元

  • D

    虧損500歐元

某期貨投機(jī)者預(yù)期某商品期貨合約價格將上升，決定采用金字塔式建倉策略交易。交易過程如下表所示。則當(dāng)合約價格漲到32570元/噸時，該投機(jī)者適合買入（  ）手。

  • A

    7

  • B

    9

  • C

    5

  • D

    3

期貨交易報價時，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報價（  ）。

  • A

    有效，但交易價格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)

  • B

    無效報價，不能成交

  • C

    無效，但可申請轉(zhuǎn)移至下一個交易日

  • D

    有效，但自動轉(zhuǎn)移至下一個交易日

可以適用于牛市套利的可儲存商品通常有小麥（  ）等。

  • A

    棉花

  • B

    大豆

  • C

    糖

  • D

    銅

某機(jī)構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手（合約規(guī)模為100萬/手）。賣出價格為97.700，若當(dāng)天合約的結(jié)算價格為97.640元，此時該機(jī)構(gòu)的浮動盈虧是（）元。

  • A

    1200000

  • B

    12000

  • C

    -1200000

  • D

    -12000

4月10日，某交易者在CME市場交易4手6月期英鎊期貨合約，價格為GBP/USD=1.4475（交易單位為62500英鎊）；同時在LIFFE市場交易相同數(shù)量的6月期英鎊期貨合約，價格為GBP/USD=1.4485（交易單位為25000英鎊），5月10日，該交易者將合約全部平倉，成交價格均為GBP/USD=1.4825。若該交易者在CME、LIFFE市場進(jìn)行套利，則合理的交易方向為（）。

  • A

    買入IFFE英鎊期貨合約

  • B

    賣出CME英鎊期貨合約

  • C

    賣出LIFFE英鎊期貨合約

  • D

    買入CME英鎊期貨合約