快速查題-期貨從業(yè)資格試題

反向市場牛市套利，只要價差（）即盈利（不計交易費用）。

1月1日，某套利者以2.58美元/浦式耳賣出1手(1手為5000浦式耳)3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元/浦式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/浦式耳、2.47美元/浦式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是( )。

某美國交易者發(fā)現(xiàn)6月期歐元期貨與9月期歐元期貨間存在套利機會。2月10日，買入100手6月期歐元期貨合約，價格為1.3506美元／歐元，同時賣出100手9月期歐元期貨合約，價格為1.3566美元／歐元。5月10日，該交易者分別以1.3446美元／歐元和1.3481美元／歐元的價格將手中合約對沖。則該交易者在9月期歐元期貨交易中盈利（）美元。（每張歐元期貨合約為12.5萬歐元）

（）是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令。

在交易中，投機者根據(jù)對未來價格波動方向的預(yù)測確定交易頭寸的方向。若投機者預(yù)測價格上漲買進期貨合約，持有多頭頭寸，被稱為（  ）；若投機者預(yù)測價格下跌賣出期貨合約，持有空頭頭寸，則被稱為（  ）。

在8月和12月黃金期貨價格分別為940美元/盎司和950美元/盎司時，某套利者下達“買入8月黃金期貨，同時賣出12月黃金期貨，價差為10美元/盎司”的限價指令，(  )美元/盎司是該套利者指令的可能成交價差。

以下構(gòu)成跨期套利的是（?。?。

其他條件不變，當某交易者預(yù)計天然像膠需求上升時，他最有可能進行的交易是（）。

假設(shè)上海期貨交易所（SHFE）和倫敦金屬期貨交易所（LME）相同月份鋁期貨價格及套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為（）元/噸。（不考慮各種交易費用和質(zhì)量升貼水，按USD/CNY=6.2計算）

從交易風(fēng)險來看，套期保值者在交易中，(  )。