快速查題-銀行從業(yè)試題

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造損失的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是資產(chǎn)變現(xiàn)能力。

威廉·夏普于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的基石。

方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。