初級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出1974題

下列敘述不正確的是()。

  • A

    單邊計(jì)量一直是爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，因?yàn)樗鼤?huì)違反直覺(jué)

  • B

    單邊的信用估值調(diào)整只假設(shè)一方具有信用風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    雙邊的信用估值調(diào)整則考慮到交易雙方都違約的風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    信用估值調(diào)整的計(jì)量包括單邊信用估值調(diào)整和雙邊信用估值調(diào)整

貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。

  • A

    利率互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

  • B

    貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金

  • C

    貨幣互換需要在期初和期末交換本金

  • D

    利率互換需要在期初和期末交換本金

商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序及其重大修訂應(yīng)當(dāng)由()批準(zhǔn)。

  • A

    總經(jīng)理

  • B

    董事會(huì)

  • C

    監(jiān)事會(huì)

  • D

    股東大會(huì)

假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在6個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付1000萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為l美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5萬(wàn)美元、購(gòu)買總額為1000萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為l美元=35泰銖。如果6個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行()。

  • A

    凈收益5萬(wàn)美元

  • B

    凈損失5萬(wàn)美元

  • C

    凈收益5.7萬(wàn)美元

  • D

    凈損失5.7萬(wàn)美元

在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值是指()

  • A

    名義價(jià)值

  • B

    公允價(jià)值

  • C

    賬面價(jià)值

  • D

    市場(chǎng)價(jià)值

若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為()。

  • A

    - 370

  • B

    280

  • C

    350

  • D

    370

下列關(guān)于貨幣互換的說(shuō)法，不正確的是()。

  • A

    貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

  • B

    貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

  • C

    貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

  • D

    貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

()目前已經(jīng)為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)普遍采用，作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的重要基礎(chǔ)。

  • A

    風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

  • B

    持有期

  • C

    預(yù)期利率

  • D

    總外匯敞口

證券的()越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

  • A

    久期

  • B

    敞口

  • C

    現(xiàn)值

  • D

    缺口

下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是()。

  • A

    遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷

  • B

    遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

  • C

    遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個(gè)月至1年

  • D

    債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)