初級銀行從業(yè)
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商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于()。

  • A

    增加收益

  • B

    提高經(jīng)濟資本配置效率

  • C

    降低客戶違約風險

  • D

    實現(xiàn)資產多元化配置

下列關于內部評級法的說法，不正確的是()。

  • A

    可以分為初級法和高級法兩種

  • B

    高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

  • C

    初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

  • D

    商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值

商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。[2009年10月真題]

  • A

    客戶信用等級越高，限額越高

  • B

    客戶所有者權益越高，限額越高

  • C

    客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

  • D

    客戶資產負債率越高，限額越高

某公司2010年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2010年期初存貨為450萬元，2010年期末存貨為550萬元，則該公司2010年存貨周轉天數(shù)為()天。

  • A

    13.5

  • B

    15.5

  • C

    19. 8

  • D

    22.5

下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是()。

  • A

    Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題

  • B

    Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一

  • C

    Credit Metrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失

  • D

    Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型

下列關于RiskCale模型的說法，正確的是()。

  • A

    不適用于非上市公司

  • B

    運用LogiUProbit回歸技術預測客戶的違約概率

  • C

    核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

  • D

    核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

某1年期零息債券的年收益率為16. 8%。假設債務人違約后的違約損失率為80%。若1年期的無風險年收益率為6%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的非違約概率約為()。

  • A

    0 02

  • B

    0 12

  • C

    0.88

  • D

    0.98

組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是()。

  • A

    商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產組合模型兩種方法

  • B

    商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)

  • C

    資產組合模型方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測

  • D

    組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。

  • A

    15%

  • B

    20%

  • C

    35%

  • D

    50%

假設商業(yè)銀行的一個資產組合由相互獨立的兩筆貸款組成(如下表所示)，則該資產組合一年期的預期損失為()萬元。[2010年5月真題]

  • A

    28

  • B

    15

  • C

    36

  • D

    4