初級銀行從業(yè)
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假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為Jooo萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為1天)。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有()的損失超過1000萬元。[2009年10月真題]

  • A

    3天

  • B

    10天

  • C

    2天

  • D

    1天

商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件應(yīng)當(dāng)歸屬于（）。

  • A

    匯率風(fēng)險

  • B

    商品價格風(fēng)險

  • C

    操作風(fēng)險

  • D

    利率風(fēng)險

商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。[2010年5月真題]

  • A

    兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

  • B

    第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

  • C

    條件不足，無法判斷

  • D

    第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，正確的是()。

  • A

    能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

  • B

    成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

  • C

    不能反映風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

  • D

    能準確度量非線性金融工具(如期權(quán))的風(fēng)險

當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)()。

  • A

    資產(chǎn)敏感型缺口

  • B

    資產(chǎn)缺口

  • C

    負債缺口

  • D

    負債敏感型缺口

風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的（　）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

  • A

    損失概率

  • B

    敏感水平

  • C

    統(tǒng)計分布

  • D

    置信水平

下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是()。

  • A

    期貨

  • B

    期權(quán)

  • C

    貨幣互換

  • D

    遠期

商業(yè)銀行金融工具和商品頭寸可以分為（?。﹥纱箢?。

  • A

    銀行賬戶和客戶賬戶

  • B

    銀行賬戶和交易賬戶

  • C

    負債賬戶和資本賬戶

  • D

    風(fēng)險和無風(fēng)險

擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括()。

  • A

    以外幣計值

  • B

    可能被動使用

  • C

    數(shù)額較大

  • D

    不可撤銷

()不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險，且較容易落實。

  • A

    歷史模擬法

  • B

    壓力測試法

  • C

    蒙特卡洛模擬法

  • D

    情景分析法