初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

假如一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。

  • A

    200

  • B

    800

  • C

    l000

  • D

    1400

對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是()限額。

  • A

    交易

  • B

    頭寸

  • C

    風(fēng)險

  • D

    止損

巴塞爾委員會及中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險敞口情況表》運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法是()。

  • A

    累計總敞口頭寸法

  • B

    凈總敞口頭寸法

  • C

    短邊法

  • D

    總敞口頭寸法

關(guān)于久期缺口，下列敘述不正確的是()。

  • A

    當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

  • B

    當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

  • C

    久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

  • D

    久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

交易賬戶中的項目通常按()價格計價。

  • A

    市場

  • B

    歷史成本

  • C

    可變現(xiàn)凈值

  • D

    現(xiàn)值

關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是()。

  • A

    交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險

  • B

    交易所交易的衍生產(chǎn)品也存在交易對手信用風(fēng)險

  • C

    場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生晶交易

  • D

    計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴路數(shù)據(jù)

關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是()。

  • A

    VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x%下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失

  • B

    在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)—持有期△t和預(yù)測損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

  • C

    △p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

  • D

    該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)

對于一家使用衍生產(chǎn)品來對沖匯率風(fēng)險的公司來說，期貨合約優(yōu)于遠(yuǎn)期合約的地方不包括()。

  • A

    市場上有較長期限的期貨合約

  • B

    期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化程度高

  • C

    期貨合約每日盯市，因此信用風(fēng)險小

  • D

    期貨合約的面值通常比較大

市場風(fēng)險在交易賬戶中的（）風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。

  • A

    商品價格

  • B

    匯率

  • C

    股票價格

  • D

    利率和股票價格

市場價值是指（?。?。

  • A

    金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

  • B

    在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

  • C

    交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

  • D

    對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值