快速查題-證券一般從業(yè)試題

在短期內(nèi)，某金融機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為8000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為20%，正常狀況下的流動(dòng)性余額5000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為70%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為10%，那么該機(jī)構(gòu)預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余額狀況是（ ?）。

資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)不合理，會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金流量的（ ?），進(jìn)而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（ ?）是指對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)置限額，并據(jù)此對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制的過(guò)程。

證券公司根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場(chǎng)發(fā)展變化情況，設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。至少（ ?）評(píng)估一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，（ ?）開展一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

證券公司應(yīng)至少（ ?）開展一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，分析其承受短期和中長(zhǎng)期壓力情景的能力。

對(duì)于商業(yè)銀行，融資缺口計(jì)算公式正確的是（ ?）。

根據(jù)《證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的規(guī)定，流動(dòng)性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率應(yīng)均不低于（ ?）。

VAR的計(jì)算方法一般包括（ ?）、方差－協(xié)方差法、蒙特卡洛法

當(dāng)某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則該機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性將（ ?）。

假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本，此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于（ ?）。