快速查題-證券一般從業(yè)試題

假設(shè)對(duì)于某回歸方程，計(jì)算機(jī)輸出的部分結(jié)果如表所示。

根據(jù)上表，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ?）。

在多元回歸模型中，置信度越高，在其他情況不變時(shí)，臨界值tα/2越大，回歸系數(shù)的置信區(qū)間

在n=45的一組樣本估計(jì)的線性回歸模型，包含有4個(gè)解釋變量，若計(jì)算的R為0.8232，則調(diào)整的R為（ ?）。

下面幾個(gè)關(guān)于樣本均值分布的陳述中，正確的是（ ?）。

Ⅰ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布

Ⅱ.當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，只要樣本容量足夠大，樣本均值就服從正態(tài)分布

Ⅲ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，無(wú)論樣本容量多大，樣本均值都不會(huì)近似服從正態(tài)分布

Ⅳ.當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，在小樣本情況下，樣本均值不服從正態(tài)分布

回歸系數(shù)βi在（1-α）%的置信水平下的置信區(qū)間為（ ?）。

回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型早回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型中關(guān)于隨機(jī)項(xiàng)μi的基本假設(shè)是（ ?）。

Ⅰ.隨機(jī)項(xiàng)的ui與任意觀察值的Xi不相關(guān)

Ⅱ.E（ui=0）,Vu^2=常數(shù)

Ⅲ.每個(gè)μi均為獨(dú)立同分布，服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量

Ⅳ.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)項(xiàng)μi與自變量的任一觀察值xi不相關(guān)

以y表示實(shí)際觀測(cè)值， 表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（ ?）最小。

產(chǎn)量X（臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本Y（元/臺(tái)）之間的回歸方程為Y=356-1.5X，這說(shuō)明（ ?）。

已知變量X和Y的協(xié)方差為-40, X的方差為320, Y的方差為20，其相關(guān)系數(shù)為（ ?）。

某種動(dòng)物活到25歲以上的概率為0.8，活到30歲的概率為0.4，則現(xiàn)年25歲的這種動(dòng)物活到30歲以上的條件概率是（ ?）。