快速查題-證券一般從業(yè)試題

一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（? ）策略。

企業(yè)結(jié)清現(xiàn)有的互換合約頭寸時(shí)，其實(shí)際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中（ ?）的存在。

如果投資者想買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)但認(rèn)為價(jià)格偏高，可執(zhí)行的策略是（ ?）。

某期貨交易者根據(jù)銅期貨價(jià)格特征分析，欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三個(gè)合約進(jìn)行蝶式套利，在Cu1409合約上持倉(cāng)20手，在Cu1411合約上持倉(cāng)35手，則應(yīng)持有Cu1412合約（ ?）手。

某交易者欲利用到期日和標(biāo)的物均相同的期權(quán)構(gòu)建套利策略，當(dāng)預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲時(shí)，其操作方式應(yīng)為（ ?）。

某投機(jī)者在LME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月LME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月LME銅期貨合約，再（ ?）。

某套利者以950美元/盎司賣出8月份黃金期貨，同時(shí)以961美元/盎司買入12月份黃金期貨。假設(shè)經(jīng)過一段時(shí)間之后，8月份價(jià)格變?yōu)?57美元/盎司，12月份價(jià)格變?yōu)?71美元/盎司，該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉(cāng)，則該套利者（ ?）。

某投資者認(rèn)為未來(lái)的市場(chǎng)利率水平將會(huì)下降，于是以97.300價(jià)格買入30手3月份到期的歐洲美元期貨合約（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為1000000美元）。一周之后，該期貨合約價(jià)格漲到97.800，投資者以此價(jià)格平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用，則此投資者的盈虧狀況是（ ?）。

某投資者買入的原油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為12.50美元/桶，而原油標(biāo)的物價(jià)格為12.90美元/桶。此時(shí)，該投資者擁有的看跌期權(quán)為（ ?）期權(quán)。

目前我國(guó)各家商業(yè)銀行推廣的（ ?）是結(jié)構(gòu)化金融衍生工具的典型代表。