快速查題-證券一般從業(yè)試題

某投資者在3月份以5美元/盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司的8月份黃金看漲期權(quán).又以6美元/盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格801美元/盎司賣出1份8月份黃金期貨合約.則該投資者的最大獲利是（ ?）美元/盎司。

若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的（? ）倍。 ? ?

（ ?）是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利。 ??

套期保值的效果取決于（? ）。 ? ?

基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的意義在于（ ?）。

黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1580.50美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（ ?）美元/盎司。

衡量基金績(jī)效的指標(biāo)有多種，其中屬于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的是（ ?）。

國(guó)債期貨空頭進(jìn)行賣出交割時(shí)，根據(jù)交易規(guī)則，空方可以選擇對(duì)自已最有利的國(guó)債進(jìn)行交割，稱之為（ ?）。

某基金的貝塔值為1.2，收益率為15%，市場(chǎng)組合的收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)利率8%，其詹森α為（ ?）。

某公司想運(yùn)用4個(gè)月期的S&P500股票指數(shù)期貨合約來對(duì)沖某個(gè)價(jià)值為$2100000的股票組合，當(dāng)時(shí)的指數(shù)期貨價(jià)格為300點(diǎn)，該組合的β值為1.5，一份S&P500股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值為30O$500=$150000,那么應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)目為（ ?）份。