快速查題-證券專項試題

關(guān)于最優(yōu)證券組合，以下論述正確的有（ ?）。

Ⅰ.最優(yōu)證券組合是在有效邊界的基礎(chǔ)上結(jié)合投資者個人的偏好得出的結(jié)果

Ⅱ.投資者的偏好通過其無差異曲線來反映，無差異曲線位置越靠下，其滿意程度越高

Ⅲ.最優(yōu)證券組合就是相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的位置最低

Ⅳ.最優(yōu)證券組合恰恰是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合

假設(shè)證券市場只有證券A和證券B，證券A和證券B的期望收益率分別為6%和12%，β系數(shù)分別為0.6和1.2，無風(fēng)險借貸利率為3%，那么根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，（ ?）。

Ⅰ.這個證券市場不處于均衡狀態(tài)

Ⅱ.這個證券市場處于均衡狀態(tài)

Ⅲ.證券A的單位系統(tǒng)風(fēng)險補(bǔ)償為0.05

Ⅳ.證券B的單位系統(tǒng)風(fēng)險補(bǔ)償為0.075

某投資者打算購買三只股票，該投資者通過證券分析得出三只股票的分析數(shù)據(jù)：①股票A的收益率期望值等于0.05、貝塔系數(shù)等于0.6；②股票B的收益率期望值等于0.12，貝塔系數(shù)等于1.2；③股票C的收益率期望值等于0.08，貝塔系數(shù)等于0.8。投資者據(jù)此決定在股票A上的投資比例為0.2、在股票B上的投資比例為0.5，在股票C上的投資比例為0.3，那么（ ?）。

Ⅰ.在期望收益率—β系數(shù)平面上，該投資者的組合優(yōu)于股票C

Ⅱ.該投資者的組合β系數(shù)等于0.96

Ⅲ.該投資者的組合預(yù)期收益率大于股票C的預(yù)期收益率

Ⅳ.該投資者的組合預(yù)期收益率小于股票B的預(yù)期收益率

下列說法中，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.增長型年金終值的計算公式為：當(dāng)r＞g時，???????

Ⅱ.生活費(fèi)支出、教育費(fèi)支出和房貸支出都屬于期初年金

Ⅲ.（期初）增長型永續(xù)年金的現(xiàn)值計算公式（r>g）為
???????

Ⅳ.NPV越大說明投資收益越高

Ⅴ.內(nèi)部回報率是投資者預(yù)期可以得到的收益率

關(guān)于利率和年金現(xiàn)值與終值的關(guān)系，下列說法不正確的有（ ?）。

Ⅰ.在不考慮其他條件的情況下，利率與年金終值反方向變化

Ⅱ.在不考慮其他條件的情況下，利率與年金現(xiàn)值同方向變化

Ⅲ.在不考慮其他條件的情況下，利率與年金現(xiàn)值反方向變化

Ⅳ.在不考慮其他條件的情況下，利率與年金終值同方向變化

Ⅴ.利率是影響年金現(xiàn)值和年金終值的重要因素

證券系數(shù)β的涵義是（ ?）。

Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合方差的貢獻(xiàn)率

Ⅱ.
（
）可以作為單一證券（組合）的風(fēng)險測定

Ⅲ.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

Ⅳ.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)

（ ?）是資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件中對投資者的規(guī)范。

Ⅰ.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平

Ⅱ.投資者對證券的收益風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期。

Ⅲ.投資者對證券的收益風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全不相同的預(yù)期。

Ⅳ.投資者都依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險。

Ⅴ.按照投資者共同偏好規(guī)則選擇證券組合。

按照策略適用期限的不同，證券投資策略分為（ ?）。

Ⅰ.主動型策略

Ⅱ.戰(zhàn)略性投資策略

Ⅲ.戰(zhàn)術(shù)性投資策略

Ⅳ.股票投資策略

李先生向銀行貸款30萬元，期限為2年，年利率為4%，則按單利和復(fù)利計算，李先生在2年后應(yīng)歸還銀行的金額分別是（ ?）萬元。

根據(jù)個人生命周期理論，從完成學(xué)業(yè)、開始工作并領(lǐng)取第一份報酬開始，進(jìn)入（ ?）。