篩選結(jié)果 共找出700題

回歸分析作為有效方法應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)或者金融數(shù)據(jù)分析中，具體遵循以下步驟：①參數(shù)估計(jì)；②模型應(yīng)用；③模型設(shè)定；④模型檢驗(yàn)；⑤變量選擇；⑥分析陳述，其中順序正確的選項(xiàng)是（ ?）。

A

①②③④

B

③②④⑥

C

③①④②

D

⑤⑥④①

跨期套利的理論依據(jù)是（ ?）。

A

持有成本理論

B

基差隨交割月份的臨近逐漸趨近于零

C

買入價(jià)差理論

D

基差隨交割月份的臨近逐漸趨近于1

簡(jiǎn)單型消極投資策略的缺點(diǎn)是（ ?）。

A

放棄從市場(chǎng)環(huán)境變化中獲利的可能

B

交易成本和管理費(fèi)用最大化

C

適用于資本市場(chǎng)環(huán)境和投資者偏好變化不大的情況

D

收益的不穩(wěn)定

下列關(guān)于收益率曲線特點(diǎn)的描述，錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

短期收益率一般比長(zhǎng)期收益率更富有變化性

B

收益率曲線一般向上傾斜

C

當(dāng)利率整體水平較高時(shí)，收益率曲線會(huì)呈現(xiàn)向下傾斜的形狀

D

短期債券傾向于比長(zhǎng)期的有相同質(zhì)量的債券提供更高的收益率

以下構(gòu)成跨期套利的是（ ?）。

A

買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B交易所5月銅期貨合約

B

買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買入A交易所7月銅期貨合約

C

買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出A交易所7月銅期貨合約

D

買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買入B交易所5月銅期貨合約

指數(shù)化的方法不包括（ ?）。

A

分層抽樣法

B

樣本法

C

優(yōu)化法

D

方差最小化法

如果期權(quán)價(jià)格超出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于持倉(cāng)費(fèi)，套利者適合選擇（ ?）的方式進(jìn)行期現(xiàn)套利。

A

賣出現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期權(quán)合約

B

買入現(xiàn)貨，同時(shí)買入相關(guān)期權(quán)合約

C

賣出現(xiàn)貨，同時(shí)買入相關(guān)期權(quán)合約

D

買入現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期權(quán)合約

通過(guò)對(duì)基金持股的（ ?）分析，可以看出基金是偏好大盤(pán)股投資、中盤(pán)股投資還是小盤(pán)股投資。

A

平均市凈率

B

持股數(shù)量

C

平均市盈率

D

平均市值

跨商品套利可分為（ ?）種情況。

Ⅰ.相關(guān)商品間的套利

Ⅱ.原料和原料下游品種之間的套利

Ⅲ.半成品與成品間的套利

Ⅳ.任何兩種商品間的套利

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

跨期套利的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（ ?）。

Ⅰ.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.增值風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.交割規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ