篩選結(jié)果 共找出700題

常見的對沖策略有效性評價(jià)方法包括（ ?）。

Ⅰ.主要條款比較法

Ⅱ.比率分析法

Ⅲ.回歸分析法

Ⅳ.比較法

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

理論上，不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該（ ?）持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機(jī)會。

Ⅰ.小于

Ⅱ.等于

Ⅲ.大于

Ⅳ.無法比較

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅲ

（ ?）是選擇指數(shù)成分股中市值最大的部分股票，按照其在股價(jià)指數(shù)所占比例購買，將剩余資金平均分配在剩下的成分股中。

A

凈值法

B

市值法

C

分層法

D

市盈率法

債券投資管理中的免疫法，主要運(yùn)用了（ ?）。

A

流動性偏好理論

B

久期的特性

C

利率期限結(jié)構(gòu)的特性

D

套利原理

（ ?）是指原材料和產(chǎn)品都面臨較大的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。

A

單向敞口

B

雙向敞口

C

上游敞口下游閉口

D

上游閉口下游敞口

對于債券收益率曲線，不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中不包括（ ?）。

A

流動性陷阱理論

B

市場分割理論

C

優(yōu)先置產(chǎn)理論

D

預(yù)期理論

股票投資風(fēng)格體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括（ ?）。

A

公司規(guī)模

B

股票價(jià)格行為

C

公司成長性

D

股票的風(fēng)險(xiǎn)特征

關(guān)于指數(shù)化的衡量標(biāo)準(zhǔn)，錯(cuò)誤的說法是（ ?）。

A

跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)

B

指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就越小

C

由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大

D

指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就越大

技術(shù)分析是建立在否定（ ?）的基礎(chǔ)之上。

A

有效市場

B

半強(qiáng)式市場

C

強(qiáng)式有效市場

D

弱式有效市場

交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢的預(yù)測，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約而進(jìn)行套利屬于（ ?）交易。

A

期現(xiàn)套利

B

跨期套利

C

跨市場套利

D

跨幣種套利