篩選結(jié)果 共找出90題

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（ ?）。

A

VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平A下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B

在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)：持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C

△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D

該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

關(guān)于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列各項(xiàng)理解正確的是（ ?）。

A

久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

B

價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)

C

久期公式中的D為修正久期

D

收益率與價(jià)格同向變動(dòng)

假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，該機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ?）。

A

-1.5

B

-1.0

C

1.5

D

0.0

某金融機(jī)構(gòu)資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為（ ?）。

A

100萬(wàn)元

B

700萬(wàn)元

C

至少700萬(wàn)元

D

至多700萬(wàn)元

某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來?yè)p失，可以（ ?）。

A

賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

B

再買入一部分美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

C

再買入一部分美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

D

賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是（ ?）。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

敏感分析

D

久期分析

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用VaR計(jì)量和（ ?）。

A

久期分析

B

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C

壓力測(cè)試

D

情景分析

如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動(dòng)性資產(chǎn)或在資金市場(chǎng)進(jìn)行融資，融資缺口的計(jì)算公式為（ ?）。

A

融資缺口=－流動(dòng)性資產(chǎn)＋借入資金

B

融資缺口=流動(dòng)性資產(chǎn)＋借入資金

C

融資缺口=－流動(dòng)性資產(chǎn)－借入資金

D

融資缺口=流動(dòng)性資產(chǎn)－借入資金

下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（ ?）。

A

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

C

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

投資或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ?）。

A

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C

風(fēng)險(xiǎn)分散

D

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移