快速查題-證券專項(xiàng)試題

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>

證券公司應(yīng)根據(jù)（ ?）確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好。

Ⅰ.公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風(fēng)險(xiǎn)偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標(biāo)準(zhǔn)情景

Ⅱ.基準(zhǔn)情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括（ ?）。

Ⅰ.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

Ⅱ.內(nèi)部控制水平

Ⅲ.壓力測(cè)試結(jié)果

Ⅳ.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

Ⅴ.定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)證券化

Ⅱ.限額管理

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

Ⅳ.經(jīng)濟(jì)資本配置

Ⅴ.自我評(píng)估

下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

Ⅲ.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

Ⅴ.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是市場(chǎng)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

Ⅱ.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

Ⅲ.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果

Ⅳ.是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

Ⅴ.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

下列可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ?）。

Ⅰ.內(nèi)部模型法

Ⅱ.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

Ⅲ.權(quán)重法

Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)法

Ⅴ.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

下列關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，而特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

Ⅱ.若客戶已經(jīng)違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值

Ⅲ.若客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值

Ⅳ.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約損失率的分析

下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金率的計(jì)算方法，正確的是（ ?）。