快速查題-證券專項試題

VaR的計算方法一般包括（ ?）、方差－協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法。

當某金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率上升，則該機構(gòu)的流動性將（ ?）。

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對各時段的缺口賦予相應的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動，通常小于（ ?），可能會對整體經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

風險價值通常是由金融機構(gòu)的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（ ?）。

Ⅰ.方差一協(xié)方差法

Ⅱ.蒙特卡洛模擬法

Ⅲ.解釋區(qū)間法

Ⅳ.歷史模擬法

Ⅴ.高級計量法

風險處置是指在風險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地降低風險而采取的一系列措施。風險處置可分為（ ?）。

Ⅰ.徹底性處置

Ⅱ.預控性處置

Ⅲ.全面性處置

Ⅳ.非全面性處置

關(guān)于計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況的表述正確的是（ ?）。

Ⅰ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來相同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。

Ⅱ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅲ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來相同時間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅳ.主要根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。

關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

Ⅱ.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

Ⅲ.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

Ⅳ.存在模型風險

Ⅴ.在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重

貸款風險遷徙率是資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標，包括（ ?）。

Ⅰ.正常貸款遷徙率

Ⅱ.關(guān)注類貸款遷徙率

Ⅲ.次級類貸款遷徙率

Ⅳ.正常類貸款遷徙率

Ⅴ.可疑類貸款遷徙率

風險價值（VaR）指標相對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢是（ ?）。

Ⅰ.有利于衡量整個貸款組合的風險

Ⅱ.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量

Ⅳ.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標

流動性比率/指標是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標表達式正確的有（ ?）。

Ⅰ.現(xiàn)金頭寸指標=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

Ⅱ.核心存款指標=核心存款/總資產(chǎn)

Ⅲ.貸款總額與核心存款的比率=（貸款總額/總資產(chǎn)）÷（核心存款/總資產(chǎn)）

Ⅳ.大額負債依賴度=（大額負債－短期投資）÷（盈利資產(chǎn)－短期投資）

Ⅴ.現(xiàn)金頭寸指標=（現(xiàn)金頭寸+應收存款）÷總資產(chǎn)