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下列關(guān)于期貨套利的說法，正確的是（ ?）。

A

利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差進(jìn)行的套利稱為價(jià)差交易

B

套利是與投機(jī)不同的交易方式

C

套利交易中關(guān)注的是合約的絕對(duì)價(jià)格水平

D

套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣

以下關(guān)于買進(jìn)看漲期權(quán)的說法，正確的是（ ?）。

A

如果已持有期貨多頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)

B

買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的風(fēng)險(xiǎn)更高

C

買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的收益更高

D

如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)

金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠(yuǎn)期大額合約或互換不同的金融工具，這體現(xiàn)出衍生工具具有（ ?）特征。

A

跨期性

B

杠桿性

C

聯(lián)動(dòng)性?

D

不確定性

以下有關(guān)滬深300合約說法，錯(cuò)誤的是（ ?）。

A

合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)

B

手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的千分之零點(diǎn)五

C

最低交易保證金為合約價(jià)值的8%

D

每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的上下10%

一般而言，期權(quán)合約標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)率越大，則（ ?）。

A

期權(quán)的價(jià)格越低

B

看漲期權(quán)的價(jià)格越高，看跌期權(quán)的價(jià)格越低

C

期權(quán)的價(jià)格越高

D

看漲期權(quán)的價(jià)格越低，看跌期權(quán)的價(jià)格越高

看漲期權(quán)又稱為（ ?）。

A

買入期權(quán)

B

認(rèn)沽期權(quán)

C

賣出期權(quán)

D

賣權(quán)期貨

某公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換比例為50，當(dāng)前該可轉(zhuǎn)換債券的市場(chǎng)價(jià)格為1000元，那么，（ ?）。

A

該可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)前的轉(zhuǎn)換平價(jià)為50元

B

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格超過20元時(shí)，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對(duì)該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

C

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格低于20元時(shí)，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對(duì)該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

D

當(dāng)該公司普通股股票市場(chǎng)價(jià)格為30元時(shí)，該可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為2500元

賣出看跌期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合不包括（ ?）。

A

標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市

B

預(yù)期后市看淡

C

預(yù)期后市上升

D

認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見底

某客戶在國內(nèi)市場(chǎng)以4020元/噸買入5月大豆期貨合約10手，同時(shí)以4100元/噸賣出7月大豆期貨合約10手，價(jià)差變?yōu)?40元/噸時(shí)該客戶套利交易的盈虧狀況為（ ?）元。

A

盈利8000

B

虧損14000

C

虧損6000

D

盈利14000

某投資者買進(jìn)一份看漲期權(quán)同時(shí)賣出一份相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)，這實(shí)際上相當(dāng)于該投資者在期貨市場(chǎng)上（ ?）。

A

做多頭

B

做空頭

C

對(duì)沖

D

套利