如不計(jì)交易費(fèi)用,買入看漲期權(quán)的最大虧損為( ?)。
期現(xiàn)套利的目的是( ?)。
以下屬于跨期套利的是( ?)。
期權(quán)價(jià)格由( ?)兩部分組成。
期貨合約的( ?)保證了現(xiàn)貨市場與期貨市場價(jià)格隨著期貨合約到期日的臨近,兩者趨于一致。
以下構(gòu)成跨市套利的是( ?)。
在正向市場中,期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉費(fèi)的大小有關(guān),持倉費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的( ?)。
期權(quán)交易的基本策略包括( ?)。
Ⅰ.買進(jìn)看漲期權(quán)
Ⅱ.賣出看漲期權(quán)
Ⅲ.買進(jìn)看跌期權(quán)
Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?
關(guān)于期權(quán)多頭頭寸的了結(jié)方式,以下說法正確的是( ?)。
Ⅰ.可以放棄行權(quán)
Ⅱ.可以選擇行權(quán)了結(jié),買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)
Ⅲ.可以選擇對(duì)沖平倉了結(jié),買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)
Ⅳ.可以選擇對(duì)沖平倉了結(jié),平倉后權(quán)利消失
下列關(guān)于套利交易的說法,正確的有( ?)。
Ⅰ.對(duì)于投資者而言,套利交易是無風(fēng)險(xiǎn)的
Ⅱ.套利的最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化
Ⅲ.套利交易利用了兩種資產(chǎn)價(jià)格偏離合理區(qū)間的機(jī)會(huì)
Ⅳ.套利交易者是金融市場恢復(fù)價(jià)格均衡的重要力量