快速查題-證券專項(xiàng)試題

當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí)，期權(quán)（ ?）。

金融衍生工具的價(jià)格取決于（ ?）價(jià)格變動的派生產(chǎn)品。

假定某公司普通股股票當(dāng)期市場價(jià)格為25元，那么該公司轉(zhuǎn)換比例為40的可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值為（ ?）元。

當(dāng)預(yù)測期貨價(jià)格將下跌，下列期權(quán)交易中正確的有（ ?）。

Ⅰ.買入看漲期權(quán)

Ⅱ.賣出看漲期權(quán)

Ⅲ.買入看跌期權(quán)

Ⅳ.賣出看跌期權(quán) ? ?

OTC交易的衍生工具的特點(diǎn)是（ ?）。

Ⅰ.通過各種通訊方式進(jìn)行交易

Ⅱ.實(shí)行集中的，一對多交易

Ⅲ.通過集中的交易所進(jìn)行交易

Ⅳ.實(shí)行分散的，一對一交易 ? ?

基差交易在實(shí)際操作過程中主要涉及（? ）風(fēng)險(xiǎn)。

Ⅰ.保證金風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.基差風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.流動性風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.操作風(fēng)險(xiǎn) ? ?

一般而言，進(jìn)行套利操作時(shí)應(yīng)遵循的基本原則包括（ ?）。

Ⅰ.買賣方向?qū)?yīng)的原則

Ⅱ.買賣數(shù)量相等原則

Ⅲ.同時(shí)建倉的原則

Ⅳ.同時(shí)對沖原則 ? ?

期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)包括（ ?）。

Ⅰ.價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.市場流動性風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.強(qiáng)行平倉風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.合約到期風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值，下列說法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.期權(quán)價(jià)格與內(nèi)涵價(jià)值的差額為期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

Ⅱ.理論上，在到期時(shí)，期權(quán)時(shí)間價(jià)值為零

Ⅲ.如果其他條件不變，期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近，衰減速度遞減

Ⅳ.在有效期內(nèi)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于零 ? ?

大豆提油套利的目的在于（ ?）。

Ⅰ.防止大豆價(jià)格突然上漲引起的損失

Ⅱ.防止豆油、豆粕價(jià)格突然下跌引起的損失

Ⅲ.防止大豆價(jià)格突然下跌引起的損失

Ⅳ.防止豆油、豆粕價(jià)格突然上漲引起的損失 ? ?