篩選結(jié)果 共找出120題

下列關(guān)于夏普比率的說法，不正確的是（ ?）。

A

夏普比率大的證券組合的業(yè)績好

B

夏普比率代表風險投資和無風險投資兩種不同資產(chǎn)構(gòu)成的證券組合的斜率

C

夏普比率是證券組合的平均超回報與總風險之比

D

夏普比率是對相對收益率的風險調(diào)整分析指標

下列期權(quán)中，時間價值最大的是（ ?）。

A

行權(quán)價為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)價格為8

B

行權(quán)價為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)價格為14

C

行權(quán)價為23的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為3，標的資產(chǎn)價格為23

D

行權(quán)價為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標的資產(chǎn)價格為13.5

下列屬于金融遠期合約的有（ ?）。

A

遠期貨幣期貨

B

遠期股票期貨

C

遠期股票指數(shù)期貨

D

遠期利率協(xié)議

下列關(guān)于貨幣互換的說法，錯誤的是（ ?）。

A

指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議

B

前后期交換貨幣通常使用相同匯率

C

前期交換和后期收回的本金金額通常一致

D

期初、期末各交換一次本金，金額變化

下列關(guān)于期貨套利的說法，正確的是（ ?）。

A

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場價差進行的套利稱為價差交易

B

套利是與投機不同的交易方式

C

套利交易中關(guān)注的是合約的絕對價格水平

D

套利者在一段時間內(nèi)只做買或賣

以下關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是（ ?）。

A

如果已持有期貨多頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護

B

買進看漲期權(quán)比買進標的期貨的風險更高

C

買進看漲期權(quán)比買進標的期貨的收益更高

D

如果已持有期貨空頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護

金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠期大額合約或互換不同的金融工具，這體現(xiàn)出衍生工具具有（ ?）特征。

A

跨期性

B

杠桿性

C

聯(lián)動性?

D

不確定性

以下有關(guān)滬深300合約說法，錯誤的是（ ?）。

A

合約的報價單位為指數(shù)點

B

手續(xù)費標準為成交金額的千分之零點五

C

最低交易保證金為合約價值的8%

D

每日價格最大波動限制為上一個交易日結(jié)算價的上下10%

一般而言，期權(quán)合約標的物價格的波動率越大，則（ ?）。

A

期權(quán)的價格越低

B

看漲期權(quán)的價格越高，看跌期權(quán)的價格越低

C

期權(quán)的價格越高

D

看漲期權(quán)的價格越低，看跌期權(quán)的價格越高

看漲期權(quán)又稱為（ ?）。

A

買入期權(quán)

B

認沽期權(quán)

C

賣出期權(quán)

D

賣權(quán)期貨