快速查題-證券專項試題

影響期權(quán)價格的主要因素有（? ）。

Ⅰ.標(biāo)的資產(chǎn)價格及執(zhí)行價格

Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率

Ⅲ.距到期日剩余時間

Ⅳ.無風(fēng)險利率 ? ?

一般情況下，當(dāng)期權(quán)為（ ?）時，期權(quán)的時間價值為最大。

詹森α是由詹森在（ ?）模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異衡量指標(biāo)。

（ ?）的大小決定了國債期貨與現(xiàn)貨之間的套利機會。

在進行利率互換合約定價時，浮動利率債券的定價可以參考（ ?）。

在不考慮交易費用的情況下，當(dāng)標(biāo)的物市場價格在（ ?）時，看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

在期貨市場中買入套期保值，只要基差走強，無論期貨價格和現(xiàn)貨價格上漲或下跌，均可使保值者出現(xiàn)（ ?）。

按照行權(quán)期限的不同，期權(quán)可以分為（ ?）。

（ ?）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

當(dāng)一國調(diào)整商品的進出口關(guān)稅時，就會影響到類似于天然橡膠、銅、鋁等商品的正?？缡刑桌袨?，這屬于套利交易的（ ?）。