快速查題-證券專項(xiàng)試題

—般而言，比率越低，表明企業(yè)的長(zhǎng)期償債能力越好的指標(biāo)有（ ?）。Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債率Ⅱ.產(chǎn)權(quán)比率Ⅲ.有形資產(chǎn)凈值債務(wù)率Ⅳ.已獲利息倍數(shù)

關(guān)聯(lián)購(gòu)銷類關(guān)聯(lián)交易主要集中在（ ?）。Ⅰ.勞動(dòng)密集型行業(yè)Ⅱ.資本密集型行業(yè)Ⅲ.市場(chǎng)集中度較高的行業(yè)Ⅳ.壟斷競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)Ⅴ.知識(shí)密集型的行業(yè)

美國(guó)哈佛商學(xué)院教授邁克爾?波特認(rèn)為，一個(gè)行業(yè)內(nèi)存在著五種基本竟?fàn)幜α?。從靜態(tài)角度看，這五種基本竟?fàn)幜α康臓顩r及其綜合強(qiáng)度，決定著（ ?）。Ⅰ.行業(yè)的發(fā)展方向Ⅱ.行業(yè)內(nèi)的企業(yè)可能獲得利潤(rùn)的最終潛力Ⅲ.行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度Ⅳ.行業(yè)竟?fàn)幍膹?qiáng)度和獲利能力

一般而言，影響行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化的因素包括（ ?）。Ⅰ.企業(yè)的質(zhì)量Ⅱ.企業(yè)的數(shù)量Ⅲ.進(jìn)入限制程度Ⅳ.產(chǎn)品差別

分析一個(gè)行業(yè)是否為增長(zhǎng)型行業(yè)的方法有（ ?）。Ⅰ.確定一個(gè)行業(yè)是否為周期型行業(yè)Ⅱ.比較該行業(yè)增長(zhǎng)速度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的相對(duì)大?、?分析該行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況Ⅳ.分析行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占的比重及其變化情況Ⅴ.分析該行業(yè)中企業(yè)的數(shù)量

關(guān)于沃爾評(píng)分法，下列說法正確的有（ ?）。Ⅰ.相對(duì)比率是標(biāo)準(zhǔn)比率和實(shí)際比率之差Ⅱ.相對(duì)比率是實(shí)際比率與標(biāo)準(zhǔn)比率之比Ⅲ.（營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款）的標(biāo)準(zhǔn)比率設(shè)定為6Ⅳ.沃爾評(píng)分法包括了7個(gè)財(cái)務(wù)比率

以下關(guān)于債券價(jià)值的說法正確的有（ ?）。Ⅰ.市場(chǎng)利率低于票面利率時(shí)，增加債券期限可以增加債券價(jià)值；Ⅱ.市場(chǎng)利率不變的情況下，債券價(jià)值隨著時(shí)間逐步向票面價(jià)格趨近；Ⅲ.市場(chǎng)利率高于票面利率時(shí)，債券到期時(shí)間越長(zhǎng)，債券價(jià)值越大Ⅳ.在市場(chǎng)利率和票面利率相等的時(shí)候債券價(jià)值不會(huì)受到計(jì)息期和到期時(shí)間的影響。

以下關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的理論說法正確的有（ ?）。Ⅰ.市場(chǎng)預(yù)期理論認(rèn)為，利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對(duì)未來即期利率的市場(chǎng)預(yù)期，如果預(yù)期未來即期利率上升，則利率期限結(jié)構(gòu)呈上升趨勢(shì)，反之成下降趨勢(shì)，利率期限結(jié)構(gòu)與債券期限長(zhǎng)短沒有關(guān)系Ⅱ.流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)越大，利率曲線的形狀是由對(duì)未來利率的預(yù)期和延長(zhǎng)償還期所必須的流動(dòng)性溢價(jià)共同決定的Ⅲ.流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，如果預(yù)期利率上升，其利率期限結(jié)構(gòu)是向上傾斜的；如果預(yù)期利率下降，其其利率期限結(jié)構(gòu)是向下傾斜的Ⅳ.市場(chǎng)分割理論認(rèn)為，利率期限結(jié)構(gòu)取決于短期資金市場(chǎng)的供求狀況與長(zhǎng)期資金市場(chǎng)供求狀況的比較，如果短期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率高于長(zhǎng)期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率，利率期限結(jié)構(gòu)呈向下傾斜趨勢(shì)

以下關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的流動(dòng)性偏好理論說法正確的有（ ?）。Ⅰ.流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)越大，利率曲線的形狀是由對(duì)未來利率的預(yù)期和延長(zhǎng)償還期所必須的流動(dòng)性溢價(jià)共同決定的Ⅱ.如果預(yù)期利率上升，其利率期限結(jié)構(gòu)是向上傾斜的Ⅲ.如果預(yù)期利率下降的幅度較小，利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜，但兩條曲線趨于重合Ⅳ.如果預(yù)期利率下降較多，利率期限結(jié)構(gòu)向下傾斜

甲上市公司發(fā)行期限為5年、每年付息1次，到期還本的公司債券，以下關(guān)于債券價(jià)值的判斷正確的有（ ?）。Ⅰ.當(dāng)市場(chǎng)利率保持不變時(shí)，隨著時(shí)間延續(xù)，債券價(jià)值逐漸接近其面值Ⅱ.隨著該債券到期時(shí)間的縮短，市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)債券價(jià)值的影響越來越大Ⅲ.如果該債券票面利率低于市場(chǎng)利率，債券將以折價(jià)方式出售Ⅳ.如果該債券票面利率高于市場(chǎng)利率，將其發(fā)行方案改為發(fā)行期限為6年會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)值上升